PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с VBK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. AFSM is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 9.11%/yr vs 4.59%/yr for VBK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 16.76%.

AFSM

1 день
-0.58%
1 месяц
4.71%
С начала года
20.52%
6 месяцев
17.89%
1 год
35.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.56%
1 месяц
1.50%
С начала года
16.76%
6 месяцев
13.90%
1 год
30.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
4.59%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и VBK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		20.52%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.76%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%2.92%

Correlation

The correlation between AFSM and VBK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.88

The correlation between AFSM and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и VBK

Секторы
AFSM
VBK

Технологии

22.1%
27.2%

Промышленность

17.1%
24.6%

Здравоохранение

16.7%
14.4%

Финансовые услуги

13.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Энергетика

6.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.0%

Недвижимость

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.3%

Технологии

AFSM
22.1%
VBK
27.2%

Промышленность

AFSM
17.1%
VBK
24.6%

Здравоохранение

AFSM
16.7%
VBK
14.4%

Финансовые услуги

AFSM
13.4%
VBK
5.4%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.0%
VBK
7.9%

Энергетика

AFSM
6.3%
VBK
4.4%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
VBK
2.7%

Сырьевые материалы

AFSM
4.3%
VBK
2.7%

Коммуникационные услуги

AFSM
3.8%
VBK
3.0%

Недвижимость

AFSM
3.4%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
VBK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

AFSM vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.52

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.12

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.67

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

9.99

+2.27

AFSM vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и VBK

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-58.68%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.44%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-27.54%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-38.39%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.61%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.13%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.05%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и VBK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.13%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

15.65%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

20.10%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

23.63%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

22.91%

+2.46%

Сравнение комиссий AFSM и VBK

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и VBK

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что сопоставимо с доходностью VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.45%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and VBK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.13%) compared to AFSM (5.98%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 4.59% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

AFSM and VBK have nearly identical dividend yields, around 0.45%.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.05% for VBK.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор