Сравнение AFSM с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
AFSM и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 0.16%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и VBK
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
AFSM vs. VBK — Ранг доходности на риск
AFSM
VBK
Сравнение AFSM c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.52 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и VBK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и VBK
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и VBK
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -58.68% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.56% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -38.39% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.57% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.22% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.65% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и VBK
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.73% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 15.41% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 24.44% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.49% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 22.80% | +2.77% |