Сравнение VBK с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
VBK и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 2.81% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.89% соответственно.
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
VIOG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VIOG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. VIOG — Ранг доходности на риск
VBK
VIOG
Сравнение VBK c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VBK и VIOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VIOG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIOG в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.94% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VIOG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -41.73% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.82% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -29.15% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -41.73% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.85% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.69% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.41% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VIOG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 7.21% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 13.04% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 22.01% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 21.54% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.82% | -0.02% |