PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBK с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBK с VIOG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

VBK и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VIOG.

Корреляция

Корреляция между VBK и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.25

VIOG:

-0.00

Коэф-т Сортино

VBK:

0.60

VIOG:

0.23

Коэф-т Омега

VBK:

1.08

VIOG:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.27

VIOG:

0.03

Коэф-т Мартина

VBK:

0.83

VIOG:

0.09

Индекс Язвы

VBK:

8.92%

VIOG:

9.71%

Дневная вол-ть

VBK:

24.81%

VIOG:

24.06%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

VBK:

-11.52%

VIOG:

-13.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность -4.03%, а VIOG немного выше – -3.95%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.38% соответственно.

VBK

С начала года

-4.03%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-6.94%

1 год

6.10%

5 лет

9.21%

10 лет

7.96%

VIOG

С начала года

-3.95%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-0.07%

5 лет

13.36%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBK и VIOG

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VIOG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VIOG в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.19%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VIOG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VIOG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...