Сравнение VBK с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
VBK и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или VIOG.
Основные характеристики
| VBK | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 5.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.45% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 9.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 18.17% |
| Макс. просадка | -58.69% | -41.73% |
| Current Drawdown | -14.40% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между VBK и VIOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VIOG
С начала года, VBK показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VIOG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VIOG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VIOG в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.08% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VIOG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VIOG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.