Сравнение VBK с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VBK и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или SCHA.
Корреляция
Корреляция между VBK и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и SCHA
Основные характеристики
VBK:
0.13
SCHA:
0.04
VBK:
0.35
SCHA:
0.23
VBK:
1.05
SCHA:
1.03
VBK:
0.11
SCHA:
0.03
VBK:
0.38
SCHA:
0.11
VBK:
8.09%
SCHA:
8.18%
VBK:
24.54%
SCHA:
23.65%
VBK:
-58.69%
SCHA:
-42.41%
VBK:
-18.74%
SCHA:
-18.95%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность -11.86%, а SCHA немного выше – -11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции SCHA немного отстают с 6.78%.
VBK
-11.86%
-6.80%
-8.02%
1.51%
8.72%
7.05%
SCHA
-11.79%
-6.51%
-10.55%
-0.48%
12.39%
6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и SCHA
VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBK и SCHA
VBK
SCHA
Сравнение VBK c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и SCHA
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и SCHA
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и SCHA
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.