PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBK с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SCHA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.13%/yr vs 10.80%/yr for SCHA. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VBK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции SCHA немного отстают с 10.80%.

VBK

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.22%
С начала года
17.15%
1 год
26.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.81%
10 лет*
11.13%
Всё время*
9.92%

SCHA

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
14.74%
С начала года
22.32%
1 год
35.64%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.80%
Всё время*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF
$70.95M$78.50M$77.36M

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF
$68.97M$71.09M$83.06M

Сравнение доходности по годам VBK и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.15%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.32%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between VBK and SCHA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between VBK and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SCHA

Секторы
VBK
SCHA

Технологии

27.1%
21.0%

Промышленность

23.4%
14.6%

Здравоохранение

17.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Финансовые услуги

5.7%
16.0%

Недвижимость

3.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Энергетика

3.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Технологии

VBK
27.1%
SCHA
21.0%

Промышленность

VBK
23.4%
SCHA
14.6%

Здравоохранение

VBK
17.9%
SCHA
15.8%

Потребительский циклический сектор

VBK
8.9%
SCHA
9.2%

Финансовые услуги

VBK
5.7%
SCHA
16.0%

Недвижимость

VBK
3.7%
SCHA
6.5%

Коммуникационные услуги

VBK
3.6%
SCHA
2.5%

Энергетика

VBK
3.4%
SCHA
4.9%

Сырьевые материалы

VBK
3.1%
SCHA
4.5%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.0%
SCHA
2.5%

Коммунальные услуги

VBK
1.1%
SCHA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с VIOGVBK с VTWG
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHMSCHA с SCHB

Доходность на риск

VBK vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VBK c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.85

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.68

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.77

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.90

-4.17

VBK vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и SCHA

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-42.41%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.50%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-30.79%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.41%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-3.99%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.54%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.00%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SCHA

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 5.84%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.95%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

19.32%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.09%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.79%

+0.14%

Сравнение комиссий VBK и SCHA

VBK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SCHA

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHA в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.03%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.43%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VBK and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.26%) compared to VBK (5.84%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.13% vs 10.80% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.13% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

SCHA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.43% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор