PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VBK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.66%
84.19%
VBK
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.11

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

VBK:

0.34

AVUV:

-0.14

Коэф-т Омега

VBK:

1.04

AVUV:

0.98

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.10

AVUV:

-0.19

Коэф-т Мартина

VBK:

0.32

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

VBK:

8.73%

AVUV:

10.22%

Дневная вол-ть

VBK:

24.49%

AVUV:

25.13%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VBK:

-16.42%

AVUV:

-19.93%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -12.11%.


VBK

С начала года

-9.34%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-10.52%

1 год

0.99%

5 лет

7.38%

10 лет

7.45%

AVUV

С начала года

-12.11%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-18.22%

1 год

-6.16%

5 лет

19.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и AVUV

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
-0.21
VBK
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и AVUV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AVUV в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.59%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.88%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBK и AVUV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.42%
-19.93%
VBK
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и AVUV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.98%
11.77%
VBK
AVUV