PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VBK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VBK returned 5.68%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность 17.41%, а AVUV немного выше – 17.96%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%8.60%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VBK and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between VBK and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и AVUV

Секторы
VBK
AVUV

Технологии

25.9%
7.0%

Промышленность

24.7%
13.9%

Здравоохранение

15.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
18.0%

Финансовые услуги

5.6%
25.8%

Энергетика

4.8%
18.2%

Недвижимость

3.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

3.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.1%

Технологии

VBK
25.9%
AVUV
7.0%

Промышленность

VBK
24.7%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

VBK
15.3%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
AVUV
18.0%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
AVUV
25.8%

Энергетика

VBK
4.8%
AVUV
18.2%

Недвижимость

VBK
3.9%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
AVUV
2.8%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOGVBK с VTWG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VBK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.10

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.02

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.61

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

13.69

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VBK и AVUV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-49.42%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.95%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-28.79%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-28.79%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-7.95%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и AVUV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.08%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.34%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

22.74%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

28.30%

-5.44%

Сравнение комиссий VBK и AVUV

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и AVUV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор