PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VBK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VBK returned 4.81%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VBK charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

VBK

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.22%
С начала года
17.15%
1 год
26.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.81%
10 лет*
11.13%
Всё время*
9.92%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF
$68.97M$71.09M$83.06M

Сравнение доходности по годам VBK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.15%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%7.63%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VBK and AVUV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between VBK and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и AVUV

Секторы
VBK
AVUV

Технологии

27.1%
7.4%

Промышленность

23.4%
13.5%

Здравоохранение

17.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
18.5%

Финансовые услуги

5.7%
27.8%

Недвижимость

3.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Энергетика

3.4%
13.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.1%
0.2%

Технологии

VBK
27.1%
AVUV
7.4%

Промышленность

VBK
23.4%
AVUV
13.5%

Здравоохранение

VBK
17.9%
AVUV
5.3%

Потребительский циклический сектор

VBK
8.9%
AVUV
18.5%

Финансовые услуги

VBK
5.7%
AVUV
27.8%

Недвижимость

VBK
3.7%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.6%
AVUV
2.9%

Энергетика

VBK
3.4%
AVUV
13.9%

Сырьевые материалы

VBK
3.1%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.0%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

VBK
1.1%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOGVBK с VTWG
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VBK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VBK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.37

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.43

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.00

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

15.79

-8.06

VBK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и AVUV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-49.42%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.95%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-28.79%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-28.79%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-1.17%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.77%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.51%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и AVUV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.50%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

10.62%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.77%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.39%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

28.01%

-5.08%

Сравнение комиссий VBK и AVUV

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и AVUV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.43%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and AVUV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.84%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 4.81% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.43% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор