PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.94%
552.28%
VBK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.13

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VBK:

0.35

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VBK:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.11

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VBK:

0.38

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VBK:

8.09%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VBK:

24.54%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VBK:

-18.74%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.02% соответственно.


VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и VOO

VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBK: 0.13
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBK: 0.35
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBK: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBK: 0.11
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBK: 0.38
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.57
VBK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VOO

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VBK и VOO

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.74%
-10.56%
VBK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VOO

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
13.97%
VBK
VOO