Сравнение VBK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.05% соответственно.
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VOO
VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBK
VOO
Сравнение VBK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.29 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VBK и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VOO
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VOO
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -33.99% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -11.98% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -24.52% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -33.99% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.29% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.72% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.52% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VOO
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.29% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.44% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 18.10% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 16.82% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.99% | +4.81% |