Сравнение VBK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VBK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или IJR.
Основные характеристики
| VBK | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.30% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 20.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 8.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 9.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 18.57% | 19.26% |
| Макс. просадка | -58.69% | -58.15% |
| Current Drawdown | -16.36% | -5.63% |
Корреляция
Корреляция между VBK и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и IJR
С начала года, VBK показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции IJR немного впереди с 9.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и IJR
И VBK, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и IJR
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IJR в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.30% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и IJR
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и IJR
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.