Сравнение VBK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VBK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VBK и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 13.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции IJR немного впереди с 9.68%.
VBK
16.51%
2.36%
10.13%
32.92%
8.57%
9.26%
IJR
13.18%
2.55%
10.65%
27.71%
10.14%
9.68%
Основные характеристики
| VBK | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 19.97% |
| Макс. просадка | -58.69% | -58.15% |
| Текущая просадка | -6.57% | -4.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и IJR
И VBK, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBK и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и IJR
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и IJR
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 5.90%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.