PortfoliosLab logo
Сравнение VBK с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VBK и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
478.00%
471.63%
VBK
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.13

IJR:

-0.09

Коэф-т Сортино

VBK:

0.35

IJR:

0.04

Коэф-т Омега

VBK:

1.05

IJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.11

IJR:

-0.07

Коэф-т Мартина

VBK:

0.38

IJR:

-0.24

Индекс Язвы

VBK:

8.09%

IJR:

8.73%

Дневная вол-ть

VBK:

24.54%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VBK:

-18.74%

IJR:

-20.62%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции IJR немного отстают с 7.00%.


VBK

С начала года

-11.86%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-8.02%

1 год

1.51%

5 лет

8.72%

10 лет

7.05%

IJR

С начала года

-13.05%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-3.57%

5 лет

13.00%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и IJR

И VBK, и IJR имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBK: 0.13
IJR: -0.09
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBK: 0.35
IJR: 0.04
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBK: 1.05
IJR: 1.01
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBK: 0.11
IJR: -0.07
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBK: 0.38
IJR: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.09
VBK
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и IJR

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VBK и IJR

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.74%
-20.62%
VBK
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и IJR

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
14.52%
VBK
IJR