PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while SMMV is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 10.19%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

AFSM

1 день
-0.94%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
19.91%
С начала года
25.13%
1 год
36.21%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF
$817.00K$794.55K$679.01K

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

Сравнение доходности по годам AFSM и SMMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		25.13%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%1.94%

Correlation

The correlation between AFSM and SMMV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AFSM and SMMV has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFSM и SMMV

Секторы
AFSM
SMMV

Технологии

21.9%
13.7%

Здравоохранение

18.2%
18.7%

Промышленность

15.2%
13.6%

Финансовые услуги

14.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.3%

Энергетика

5.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.1%

Недвижимость

3.9%
12.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.5%
7.5%

Технологии

AFSM
21.9%
SMMV
13.7%

Здравоохранение

AFSM
18.2%
SMMV
18.7%

Промышленность

AFSM
15.2%
SMMV
13.6%

Финансовые услуги

AFSM
14.2%
SMMV
9.2%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
SMMV
5.3%

Энергетика

AFSM
5.4%
SMMV
5.2%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
SMMV
7.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
4.2%
SMMV
5.1%

Недвижимость

AFSM
3.9%
SMMV
12.5%

Сырьевые материалы

AFSM
3.7%
SMMV
1.6%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с FYCAFSM с iwm
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

AFSM vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFSM c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.60

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.21

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

6.80

+5.48

AFSM vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SMMV

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-38.77%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.02%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-13.68%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-18.00%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.52%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.03%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SMMV

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.76%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

7.05%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

9.70%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

13.44%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

15.61%

+9.61%

Сравнение комиссий AFSM и SMMV

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SMMV

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.49%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and SMMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (4.43%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, AFSM leads with 10.19% vs 6.41% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 10.19% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.49% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.20% for SMMV.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор