PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMMVSMLV
Дох-ть с нач. г.22.85%23.34%
Дох-ть за 1 год33.29%43.02%
Дох-ть за 3 года5.01%6.70%
Дох-ть за 5 лет6.30%9.52%
Коэф-т Шарпа2.641.94
Коэф-т Сортино3.933.03
Коэф-т Омега1.491.37
Коэф-т Кальмара2.312.57
Коэф-т Мартина20.0510.28
Индекс Язвы1.60%4.05%
Дневная вол-ть12.15%21.50%
Макс. просадка-38.77%-42.45%
Текущая просадка0.00%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и SMLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SMLV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMV показывает доходность 22.85%, а SMLV немного выше – 23.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.45%
23.92%
SMMV
SMLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и SMLV

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SMLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05
SMLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMLV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMLV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMLV, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMLV, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.28

Сравнение коэффициента Шарпа SMMV и SMLV

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.94
SMMV
SMLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SMLV

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SMLV в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.49%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
2.36%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SMLV

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.34%
SMMV
SMLV

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SMLV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 4.70%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
10.73%
SMMV
SMLV