PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
26.16%
SMMV
SMLV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMV показывает доходность 23.53%, а SMLV немного выше – 24.23%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMLV

С начала года

24.23%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

27.14%

1 год

38.99%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.60%

Основные характеристики


SMMVSMLV
Коэф-т Шарпа2.561.88
Коэф-т Сортино3.722.91
Коэф-т Омега1.471.36
Коэф-т Кальмара2.753.18
Коэф-т Мартина18.519.71
Индекс Язвы1.65%4.07%
Дневная вол-ть11.97%21.03%
Макс. просадка-38.77%-42.45%
Текущая просадка-1.05%-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и SMLV

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SMLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMMV и SMLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.561.88
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.722.91
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.36
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.753.18
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.519.71
SMMV
SMLV

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
1.88
SMMV
SMLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и SMLV

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SMLV в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
2.35%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и SMLV

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-1.91%
SMMV
SMLV

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и SMLV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 5.04%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
10.54%
SMMV
SMLV