PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

AFSM и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%63.71%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий AFSM и HSMV

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

AFSM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.19

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.37

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.28

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

1.03

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между AFSM и HSMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и HSMV

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и HSMV

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-19.16%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.57%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-19.16%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.13%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.71%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.91%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и HSMV

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.58%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

7.14%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

13.62%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

15.01%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

16.18%

+9.38%