Сравнение HSMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSMV или VOO.
Корреляция
Корреляция между HSMV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSMV и VOO
Основные характеристики
HSMV:
1.19
VOO:
1.92
HSMV:
1.74
VOO:
2.58
HSMV:
1.21
VOO:
1.35
HSMV:
1.56
VOO:
2.88
HSMV:
4.51
VOO:
12.03
HSMV:
3.34%
VOO:
2.02%
HSMV:
12.62%
VOO:
12.69%
HSMV:
-19.16%
VOO:
-33.99%
HSMV:
-6.10%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.36%.
HSMV
1.17%
-0.53%
3.38%
14.07%
N/A
N/A
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и VOO
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSMV и VOO
HSMV
VOO
Сравнение HSMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и VOO
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.42% | 1.43% | 1.43% | 1.27% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и VOO
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и VOO
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.27% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.