Сравнение HSMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 42.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и VOO
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HSMV vs. VOO — Ранг доходности на риск
HSMV
VOO
Сравнение HSMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.55 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.31 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и VOO
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и VOO
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.99% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.98% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.52% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.55% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.72% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.55% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и VOO
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.47% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 18.11% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.82% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.99% | -1.81% |