Сравнение HSMV с SFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).
HSMV и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 0.39% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSMV показывает доходность 2.29%, а SFLO немного выше – 2.39%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и SFLO
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.
Доходность на риск
HSMV vs. SFLO — Ранг доходности на риск
HSMV
SFLO
Сравнение HSMV c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.50 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.44 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 6.20 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и SFLO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SFLO
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SFLO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SFLO
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -26.63% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -16.83% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.50% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.58% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.90% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SFLO
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.75% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 11.99% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 23.97% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.79% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.79% | -4.61% |