- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции HSMV — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) показал доход в 7.42% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев.
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSMV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 4.16% | -5.20% | 5.03% | -2.68% | 3.25% | 7.42% | ||||||
| 2025 | 1.38% | 0.66% | -1.16% | -2.18% | 1.86% | 0.33% | -1.40% | 4.13% | -0.76% | -3.42% | 3.42% | -1.02% | 1.57% |
| 2024 | -1.51% | 3.23% | 4.18% | -4.16% | 3.67% | -0.75% | 7.79% | 1.19% | 0.96% | -0.83% | 6.62% | -6.95% | 13.17% |
| 2023 | 5.61% | -2.07% | -3.58% | -1.14% | -4.43% | 6.55% | 2.69% | -2.08% | -5.04% | -3.21% | 6.15% | 6.63% | 5.01% |
| 2022 | -5.92% | -0.48% | 2.26% | -5.15% | 1.05% | -6.49% | 8.24% | -4.17% | -8.40% | 9.52% | 5.91% | -4.25% | -9.44% |
| 2021 | -0.28% | 6.44% | 4.59% | 4.13% | 0.36% | -1.11% | 2.30% | 0.67% | -3.95% | 4.97% | -2.57% | 6.61% | 23.72% |
Метрики бенчмарка
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF has an annualized alpha of -0.75%, beta of 0.72, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2020.
- This ETF participated in 79.55% of S&P 500 Index downside but only 65.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.53%
- Участие в снижении
- 79.55%
Комиссия
Комиссия HSMV составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSMV имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.29 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 10.15 | -7.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.51 | $0.46 | $0.39 | $0.26 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.16%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.45%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.48%сент. 2020 г. | 1mo 11d | 1mo 17d | 2mo 28dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.83%июнь 2020 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.59%май 2020 г. | 14d | 12d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| HSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -56.78% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -18.90% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.43% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.31% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.71% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.05% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSMV
Добавьте First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSMV