- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 6 апр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции HSMV — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) показал доход в 3.11% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев.
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HSMV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 4.16% | -5.20% | 5.03% | -2.68% | -0.89% | 3.11% | ||||||
| 2025 | 1.38% | 0.66% | -1.16% | -2.18% | 1.86% | 0.33% | -1.40% | 4.13% | -0.76% | -3.42% | 3.42% | -1.02% | 1.57% |
| 2024 | -1.51% | 3.23% | 4.18% | -4.16% | 3.67% | -0.75% | 7.79% | 1.19% | 0.96% | -0.83% | 6.62% | -6.95% | 13.17% |
| 2023 | 5.61% | -2.07% | -3.58% | -1.14% | -4.43% | 6.55% | 2.69% | -2.08% | -5.04% | -3.21% | 6.15% | 6.63% | 5.01% |
| 2022 | -5.92% | -0.48% | 2.26% | -5.15% | 1.05% | -6.49% | 8.24% | -4.17% | -8.40% | 9.52% | 5.91% | -4.25% | -9.44% |
| 2021 | -0.28% | 6.44% | 4.59% | 4.13% | 0.36% | -1.11% | 2.30% | 0.67% | -3.95% | 4.97% | -2.57% | 6.61% | 23.72% |
Метрики бенчмарка
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF has an annualized alpha of -1.93%, beta of 0.73, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2020.
- This ETF participated in 85.08% of S&P 500 Index downside but only 65.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.93%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 65.46%
- Участие в снижении
- 85.08%
Комиссия
Комиссия HSMV составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSMV имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.93 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 13.52 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.51 | $0.46 | $0.39 | $0.26 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.16%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.45%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.48%сент. 2020 г. | 1mo 11d | 1mo 17d | 2mo 28dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.83%июнь 2020 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.59%май 2020 г. | 14d | 12d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| HSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -56.78% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -9.10% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -18.90% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.43% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -0.74% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.72% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSMV
Добавьте First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSMV