Сравнение HSMV с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
HSMV и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и VIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 67.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и VIOO
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Доходность на риск
HSMV vs. VIOO — Ранг доходности на риск
HSMV
VIOO
Сравнение HSMV c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | VIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.93 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.45 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 5.76 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.93 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и VIOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и VIOO
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VIOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и VIOO
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -44.15% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.66% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -27.93% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.30% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.40% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.68% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и VIOO
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.32% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 13.11% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 22.67% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 21.50% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.98% | -6.80% |