PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с VIOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while VIOO is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 4.65%/yr vs 6.51%/yr for VIOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 20.67%.

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

VIOO

1 день
1.13%
1 месяц
5.41%
С начала года
20.67%
6 месяцев
17.67%
1 год
34.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		20.67%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%68.47%

Correlation

The correlation between HSMV and VIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between HSMV and VIOO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и VIOO

Секторы
HSMV
VIOO

Недвижимость

24.3%
7.7%

Финансовые услуги

16.7%
16.9%

Промышленность

14.6%
15.5%

Коммунальные услуги

11.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.5%

Сырьевые материалы

5.8%
5.1%

Здравоохранение

4.7%
11.0%

Энергетика

2.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Технологии

1.9%
15.5%

Недвижимость

HSMV
24.3%
VIOO
7.7%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
VIOO
16.9%

Промышленность

HSMV
14.6%
VIOO
15.5%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
VIOO
2.0%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
VIOO
13.4%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
VIOO
3.5%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
VIOO
5.1%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
VIOO
11.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
VIOO
5.9%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
VIOO
3.6%

Технологии

HSMV
1.9%
VIOO
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с IJR
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

HSMV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.98

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.86

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.00

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

13.50

-10.55

HSMV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и VIOO

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-44.15%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.77%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-27.93%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-27.93%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.31%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и VIOO

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.01%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.15%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

17.76%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.40%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

22.98%

-6.95%

Сравнение комиссий HSMV и VIOO

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и VIOO

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VIOO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.13%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and VIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (5.01%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs VIOO's -44.15%.

On 5-year performance, VIOO leads with 6.51% vs 4.65% for HSMV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIOO has performed better with a 6.51% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.13% for VIOO.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор