Сравнение HSMV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HSMV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.81% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 42.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
HSMV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и SPY
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HSMV vs. SPY — Ранг доходности на риск
HSMV
SPY
Сравнение HSMV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.45 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.51 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 7.11 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SPY
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.01% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SPY
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -55.19% | +36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.88% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.50% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.44% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.09% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.57% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SPY
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.28% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 9.49% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 19.06% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.05% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.92% | -1.74% |