PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSMV с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 5.21%/yr vs 7.57%/yr for VTWO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 22.38%.

HSMV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.14%
С начала года
11.46%
1 год
12.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSMV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
$808.02K$393.56K$224.63K

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам HSMV и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.46%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%76.15%

Correlation

The correlation between HSMV and VTWO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between HSMV and VTWO has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и VTWO

Секторы
HSMV
VTWO

Недвижимость

23.7%
6.7%

Финансовые услуги

17.5%
17.6%

Промышленность

14.9%
14.1%

Коммунальные услуги

11.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.6%

Сырьевые материалы

5.8%
4.4%

Здравоохранение

4.7%
20.2%

Энергетика

2.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Технологии

1.9%
14.8%

Недвижимость

HSMV
23.7%
VTWO
6.7%

Финансовые услуги

HSMV
17.5%
VTWO
17.6%

Промышленность

HSMV
14.9%
VTWO
14.1%

Коммунальные услуги

HSMV
11.5%
VTWO
2.7%

Потребительский циклический сектор

HSMV
8.3%
VTWO
9.2%

Потребительский защитный сектор

HSMV
6.7%
VTWO
2.6%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
VTWO
4.4%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
VTWO
20.2%

Энергетика

HSMV
2.8%
VTWO
5.4%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.2%
VTWO
2.2%

Технологии

HSMV
1.9%
VTWO
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с SFLOHSMV с IJR
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

HSMV vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSMV c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.95

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.75

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

12.15

-7.24

HSMV vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и VTWO

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-41.19%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-10.99%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-27.57%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-31.88%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.66%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.31%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.09%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и VTWO

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.50%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

14.22%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

19.25%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

22.45%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

23.07%

-7.11%

Сравнение комиссий HSMV и VTWO

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и VTWO

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and VTWO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, VTWO leads with 7.57% vs 5.21% for HSMV. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 7.57% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.08% for VTWO.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор