Сравнение HSMV с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
HSMV и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 3.41% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и BBSC
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
HSMV vs. BBSC — Ранг доходности на риск
HSMV
BBSC
Сравнение HSMV c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.10 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.66 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.80 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.07 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.10 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и BBSC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и BBSC
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и BBSC
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -30.96% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.59% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.96% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.07% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.82% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.71% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и BBSC
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.17% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 14.49% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 24.02% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 22.97% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 23.02% | -6.84% |