PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с SELV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HSMV returned 9.71%/yr vs 13.17%/yr for SELV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.

HSMV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.14%
С начала года
11.46%
1 год
12.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSMV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
$808.02K$393.56K$224.63K

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам HSMV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.46%1.57%13.17%5.01%-0.64%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between HSMV and SELV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.80

The correlation between HSMV and SELV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и SELV

Секторы
HSMV
SELV

Недвижимость

23.7%
0.1%

Финансовые услуги

17.5%
10.5%

Промышленность

14.9%
7.8%

Коммунальные услуги

11.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.2%

Сырьевые материалы

5.8%
0.4%

Здравоохранение

4.7%
18.3%

Энергетика

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.4%

Технологии

1.9%
29.3%

Недвижимость

HSMV
23.7%
SELV
0.1%

Финансовые услуги

HSMV
17.5%
SELV
10.5%

Промышленность

HSMV
14.9%
SELV
7.8%

Коммунальные услуги

HSMV
11.5%
SELV
5.1%

Потребительский циклический сектор

HSMV
8.3%
SELV
2.4%

Потребительский защитный сектор

HSMV
6.7%
SELV
12.2%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
SELV
0.4%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
SELV
18.3%

Энергетика

HSMV
2.8%
SELV
2.5%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.2%
SELV
11.4%

Технологии

HSMV
1.9%
SELV
29.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с IJR
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV

Доходность на риск

HSMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.52

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.25

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.51

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

6.73

-1.83

HSMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SELV

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.73%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-5.92%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-8.94%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.16%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.34%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SELV

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.74%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.29%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.94%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

9.84%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

11.97%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

11.97%

+3.99%

Сравнение комиссий HSMV и SELV

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SELV

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SELV в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and SELV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.29%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 13.17% vs 9.71% for HSMV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 13.17% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.65% for SELV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор