PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, HSMV returned 9.10%/yr vs 11.56%/yr for SELV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%2.26%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between HSMV and SELV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.81

The correlation between HSMV and SELV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и SELV

Секторы
HSMV
SELV

Недвижимость

23.8%
0.1%

Финансовые услуги

16.6%
4.8%

Промышленность

15.0%
7.5%

Коммунальные услуги

11.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.9%

Сырьевые материалы

5.4%
2.8%

Здравоохранение

4.9%
17.0%

Энергетика

2.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Технологии

1.7%
21.4%

Недвижимость

HSMV
23.8%
SELV
0.1%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
SELV
4.8%

Промышленность

HSMV
15.0%
SELV
7.5%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
SELV
4.9%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
SELV
2.8%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
SELV
17.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
SELV
15.8%

Технологии

HSMV
1.7%
SELV
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSCHSMV с VTWO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV

Доходность на риск

HSMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.96

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.41

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.42

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

4.11

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SELV

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.73%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-5.92%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-8.94%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.52%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.36%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.04%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SELV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 2.83% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.38%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

8.81%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

11.85%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

11.85%

+4.20%

Сравнение комиссий HSMV и SELV

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SELV

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and SELV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (2.83%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 9.10% for HSMV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.75% for SELV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор