PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с SELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV).

HSMV и SELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%2.26%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.06%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с VIOOHSMV с CALFHSMV с SFLO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV

Сравнение комиссий HSMV и SELV

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

HSMV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVSELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.62

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.94

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.85

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

4.03

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между HSMV и SELV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SELV

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SELV в 1.74%

TTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SELV

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SELV.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.73%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.87%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.72%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-2.31%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.87%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SELV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что HSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.65%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.23%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.25%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

11.94%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

11.94%

+4.24%