Сравнение AFSM с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
AFSM и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и GDMA
И AFSM, и GDMA имеют комиссию равную 0.77%.
Доходность на риск
AFSM vs. GDMA — Ранг доходности на риск
AFSM
GDMA
Сравнение AFSM c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.45 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.21 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.65 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 13.55 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.45 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и GDMA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и GDMA
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и GDMA
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -16.66% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -6.44% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -12.74% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.40% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.78% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.21% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и GDMA
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.68% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.89% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 12.13% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 9.43% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 10.82% | +14.74% |