Сравнение AFSM с GDMA
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 9.11%/yr vs 8.19%/yr for GDMA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.77% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.
AFSM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSM и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 20.52% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.39% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.22% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 1.84% |
Correlation
The correlation between AFSM and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between AFSM and GDMA shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. GDMA — Ранг доходности на риск
AFSM
GDMA
Сравнение AFSM c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.03 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 10.70 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSM и GDMA
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -16.66% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.53% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -7.53% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -12.74% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.51% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -3.78% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.83% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и GDMA
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.98%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.71% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.85% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.24% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 10.21% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 11.32% | +14.05% |
Сравнение комиссий AFSM и GDMA
И AFSM, и GDMA имеют комиссию равную 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и GDMA
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GDMA в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.45% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.53% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.71%) compared to AFSM (5.98%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, AFSM leads with 9.11% vs 8.19% for GDMA. Both ETFs have the same 0.77% expense ratio. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 9.11% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFSM and GDMA have the same expense ratio: 0.77% per year.
GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.45% for AFSM.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор