PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.77% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и GDMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%1.45%

Correlation

The correlation between AFSM and GDMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between AFSM and GDMA shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFSM и GDMA

Секторы
AFSM
GDMA

Технологии

20.3%
23.4%

Здравоохранение

17.8%
5.5%

Промышленность

16.9%
14.4%

Финансовые услуги

14.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.8%

Энергетика

5.3%
10.0%

Сырьевые материалы

4.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Недвижимость

3.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.0%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

AFSM
20.3%
GDMA
23.4%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
GDMA
5.5%

Промышленность

AFSM
16.9%
GDMA
14.4%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
GDMA
14.5%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
GDMA
8.8%

Энергетика

AFSM
5.3%
GDMA
10.0%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
GDMA
9.0%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
GDMA
3.5%

Недвижимость

AFSM
3.8%
GDMA
1.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
GDMA
7.0%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
GDMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

AFSM vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.47

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.21

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.30

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.92

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.47

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AFSM и GDMA

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-16.66%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.53%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-7.53%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-12.74%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.06%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.78%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и GDMA

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.57%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.18%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.03%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

13.12%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

9.67%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

10.97%

+14.43%

Сравнение комиссий AFSM и GDMA

И AFSM, и GDMA имеют комиссию равную 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и GDMA

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and GDMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs 7.66% for GDMA. Both ETFs have the same 0.77% expense ratio. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM and GDMA have the same expense ratio: 0.77% per year.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and Gadsden.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор