PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

GDMA и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и SGRT

2026 (YTD)2025
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%10.76%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUGSGRT с SPMO

Сравнение комиссий GDMA и SGRT

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

GDMA vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMASGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMASGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.09

-1.24

Корреляция

Корреляция между GDMA и SGRT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и SGRT

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и SGRT

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMASGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-17.87%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.09%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.52%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMASGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

32.60%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

32.60%

-23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

32.60%

-21.78%