PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.13%.


GDMA

1 день
-0.22%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
1.75%
С начала года
10.09%
1 год
23.05%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.38%
10 лет*
Всё время*
9.37%

GDE

1 день
3.32%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
-5.29%
С начала года
6.13%
1 год
40.11%
3 года*
42.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
30.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.96M$7.02M$9.78M
$1.65M$939.36K$704.27K

Сравнение доходности по годам GDMA и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
10.09%25.29%7.44%1.72%-2.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.13%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between GDMA and GDE is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.35

The correlation between GDMA and GDE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDMA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDMA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDMAGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.78

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

3.84

+3.25

GDMA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GDE

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDMAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-32.01%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-22.66%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-22.66%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-14.13%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.28%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

10.46%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GDE

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.32%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDMAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

8.47%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

24.01%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

31.26%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

27.15%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

27.15%

-15.77%

Сравнение комиссий GDMA и GDE

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GDE

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GDE в 4.07%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.07%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.54%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы


GDMA and GDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.47%) compared to GDMA (2.32%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 16.10% for GDMA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.54% for GDMA.

GDMA is categorized as Global Allocation, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Gadsden and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.20% for GDE.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор