PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDMA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-3.72%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLDGDMA с GDX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий GDMA и GDE

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

GDMA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.95

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.47

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

2.77

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

10.77

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.95

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.13

-0.29

Корреляция

Корреляция между GDMA и GDE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GDE

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GDE

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-32.01%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-22.66%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-16.07%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.75%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.84%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GDE

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.02%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

25.26%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

32.25%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

26.19%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

26.19%

-15.37%