PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с GDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMA returned 16.91%/yr vs 46.68%/yr for GDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 9.79%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

GDE

1 день
-1.35%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.87%
1 год
53.13%
3 года*
46.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-3.72%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		9.79%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between GDMA and GDE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.35

Over the past year, GDMA and GDE have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRTGDMA с GLDI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

GDMA vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.88

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.32

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.36

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

7.34

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.88

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.15

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GDE

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-32.01%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-22.66%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-22.66%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.17%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.88%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

7.26%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GDE

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 6.18%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.65%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

24.24%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

28.39%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

26.12%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

26.12%

-15.15%

Сравнение комиссий GDMA и GDE

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GDE

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GDE в 3.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.94%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and GDE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.65%) compared to GDMA (6.18%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 46.68% vs 16.91% for GDMA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 46.68% return vs 16.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDE has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Gadsden and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.20% for GDE.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор