Сравнение GDMA с GDE
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDMA is a Global Allocation fund actively managed by Gadsden, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMA returned 16.10%/yr vs 42.55%/yr for GDE. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.13%.
GDMA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $1.65M | $939.36K | $704.27K |
Сравнение доходности по годам GDMA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.09% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.17% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between GDMA and GDE is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between GDMA and GDE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. GDE — Ранг доходности на риск
GDMA
GDE
Сравнение GDMA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.78 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 3.84 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и GDE
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -32.01% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -22.66% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -22.66% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -14.13% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -8.28% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 10.46% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и GDE
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.32%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 8.47% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 24.01% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 31.26% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 27.15% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 27.15% | -15.77% |
Сравнение комиссий GDMA и GDE
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и GDE
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GDE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.54% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and GDE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to GDMA (2.32%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 16.10% for GDMA. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.54% for GDMA.
GDMA is categorized as Global Allocation, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Gadsden and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.20% for GDE.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор