PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDMA с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с GDE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDMA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMA или GDE.

Корреляция

Корреляция между GDMA и GDE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDMA и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
81.56%
GDMA
GDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDMA:

0.80

GDE:

1.71

Коэф-т Сортино

GDMA:

1.13

GDE:

2.33

Коэф-т Омега

GDMA:

1.15

GDE:

1.33

Коэф-т Кальмара

GDMA:

1.12

GDE:

2.78

Коэф-т Мартина

GDMA:

4.13

GDE:

11.11

Индекс Язвы

GDMA:

1.88%

GDE:

4.12%

Дневная вол-ть

GDMA:

9.70%

GDE:

26.72%

Макс. просадка

GDMA:

-16.66%

GDE:

-32.01%

Текущая просадка

GDMA:

-2.58%

GDE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 15.18%.

GDMA

С начала года

0.87%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.30%

1 год

7.43%

5 лет

7.18%

10 лет

N/A

GDE

С начала года

15.18%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

12.29%

1 год

44.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDMA и GDE

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
График комиссии GDMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDMA: 0.77%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDE: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDMA и GDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг риск-скорректированной доходности GDMA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDMA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDMA c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GDMA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDMA: 0.80
GDE: 1.71
Коэффициент Сортино GDMA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDMA: 1.13
GDE: 2.33
Коэффициент Омега GDMA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDMA: 1.15
GDE: 1.33
Коэффициент Кальмара GDMA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDMA: 1.12
GDE: 2.78
Коэффициент Мартина GDMA, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDMA: 4.13
GDE: 11.11

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
1.71
GDMA
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и GDE

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GDE в 6.20%

TTM2024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.30%2.32%4.15%1.18%2.09%0.62%3.17%0.63%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		6.20%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и GDE

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.58%
0
GDMA
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и GDE

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.26%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
17.30%
GDMA
GDE