Сравнение GDMA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GDMA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMA или JEPI.
Основные характеристики
| GDMA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 13.61% |
| Дох-ть за 1 год | 11.72% | 19.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 17.46 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 7.58% |
| Макс. просадка | -16.66% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GDMA и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и JEPI
С начала года, GDMA показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и JEPI
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и JEPI
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 3.84% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и JEPI
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и JEPI
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.