Сравнение GDMA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GDMA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMA или JEPI.
Основные характеристики
| GDMA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 8.45% | 12.79% |
| Дох-ть за 3 года | -0.23% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 4.79% | 7.18% |
| Макс. просадка | -16.66% | -13.71% |
| Current Drawdown | -3.51% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между GDMA и JEPI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и JEPI
С начала года, GDMA показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и JEPI
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и JEPI
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 4.05% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и JEPI
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и JEPI
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.