PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDMA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDMAJEPI
Дох-ть с нач. г.7.94%13.61%
Дох-ть за 1 год11.72%19.13%
Дох-ть за 3 года3.36%8.81%
Коэф-т Шарпа1.462.61
Коэф-т Сортино2.063.62
Коэф-т Омега1.271.51
Коэф-т Кальмара1.272.95
Коэф-т Мартина8.6617.46
Индекс Язвы1.34%1.13%
Дневная вол-ть7.93%7.58%
Макс. просадка-16.66%-13.71%
Текущая просадка-1.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GDMA и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и JEPI

С начала года, GDMA показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.01%
8.14%
GDMA
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDMA и JEPI

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
График комиссии GDMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDMA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDMA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDMA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDMA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDMA, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.46

Сравнение коэффициента Шарпа GDMA и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
2.61
GDMA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и JEPI

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
3.84%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и JEPI

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.96%
0
GDMA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и JEPI

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.08%
1.44%
GDMA
JEPI