Сравнение GDMA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GDMA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 23.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и JEPI
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GDMA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GDMA
JEPI
Сравнение GDMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.61 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 0.95 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 0.79 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 3.83 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.61 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и JEPI
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и JEPI
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -13.71% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -10.28% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -13.71% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.53% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.07% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.12% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и JEPI
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.90% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 6.36% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 13.24% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 11.06% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 10.88% | -0.06% |