PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%23.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between GDMA and JEPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.27

The correlation between GDMA and JEPI shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и JEPI

Секторы
GDMA
JEPI

Технологии

23.4%
19.1%

Финансовые услуги

14.5%
9.8%

Промышленность

14.4%
13.8%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.9%

Здравоохранение

5.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Технологии

GDMA
23.4%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
JEPI
9.8%

Промышленность

GDMA
14.4%
JEPI
13.8%

Энергетика

GDMA
10.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

GDMA
1.6%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRTGDMA с GLDI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GDMA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.99

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.47

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.16

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

3.73

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.99

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.01

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GDMA и JEPI

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-13.71%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.68%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-13.26%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-13.71%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.83%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.12%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и JEPI

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.35%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.07%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

7.85%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

11.06%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

10.80%

+0.17%

Сравнение комиссий GDMA и JEPI

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и JEPI

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and JEPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Gadsden and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.35% for JEPI.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор