Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) показал доход в 5.56% с начала года и 30.39% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GDMA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF: годовая альфа составляет 5.97%, бета — 0.26, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 16.11.2018.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (37.12%) было выше, чем в снижении (26.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GDMA составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GDMA имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF показал максимальную просадку в 16.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.