- ISIN
- US26922A3547
- CUSIP
- 02072L870
- Эмитент
- Gadsden
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Allocation, Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $160M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $939.36K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции GDMA — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDMA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) показал доход в 10.09% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев.
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GDMA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GDMA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.46% | 2.74% | -5.27% | 3.35% | -1.02% | 4.28% | -1.83% | -0.42% | 10.09% | ||||
| 2025 | 2.33% | -0.84% | -0.03% | -0.08% | 3.14% | 5.18% | 2.12% | 1.32% | 7.02% | 1.58% | -1.00% | 2.33% | 25.29% |
| 2024 | -0.44% | 1.83% | 2.35% | -2.96% | 2.45% | 0.73% | 0.65% | 2.00% | 3.22% | -2.83% | 2.76% | -2.27% | 7.44% |
| 2023 | -4.06% | -1.56% | 1.11% | 0.07% | 0.37% | -0.37% | 1.14% | -0.24% | 1.86% | 1.28% | -0.13% | 2.42% | 1.72% |
| 2022 | -0.89% | 1.20% | 2.78% | -0.39% | -0.40% | -1.58% | -2.58% | 1.09% | 2.73% | -1.45% | -2.63% | 0.21% | -2.08% |
| 2021 | -0.36% | 1.15% | -0.21% | 2.89% | 3.11% | -3.13% | -0.63% | 0.38% | -2.84% | 2.62% | -1.49% | 2.66% | 3.95% |
Метрики бенчмарка
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.27, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.56%) than losses (24.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 34.56%
- Участие в снижении
- 24.47%
Комиссия
Комиссия GDMA составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDMA имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 57% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.50 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 10.58 | -3.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.73 | $1.25 | $0.36 | $0.67 | $0.19 | $0.83 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF показал максимальную просадку в 16.66%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.66%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.74%март 2023 г. | 10mo 21d | 1y 4mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-8.45%сент. 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 23d | 3mo 27dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-8.32%июль 2021 г. | 1mo 17d | 8mo 7d | 9mo 24dиюнь 2021 г. - март 2022 г. | — |
-7.53%май 2026 г. | 2mo 21d | 1mo | 3mo 21dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GDMA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -56.78% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -18.90% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -25.43% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.17% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.69% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.14% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDMA
Добавьте Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDMA