PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, GDMA returned 32.26% vs 10.68% for BAMY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDMA charges 0.77%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%3.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between GDMA and BAMY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between GDMA and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMA и BAMY

Секторы
GDMA
BAMY

Технологии

23.4%
40.4%

Финансовые услуги

14.5%
6.8%

Промышленность

14.4%
6.6%

Энергетика

10.0%
1.5%

Сырьевые материалы

9.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
13.0%

Здравоохранение

5.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Технологии

GDMA
23.4%
BAMY
40.4%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
BAMY
6.8%

Промышленность

GDMA
14.4%
BAMY
6.6%

Энергетика

GDMA
10.0%
BAMY
1.5%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
BAMY
1.5%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
BAMY
12.6%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
BAMY
13.0%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
BAMY
8.7%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
BAMY
5.3%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
BAMY
2.5%

Недвижимость

GDMA
1.6%
BAMY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRTGDMA с GLDI
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMBBAMY с SPY

Доходность на риск

GDMA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMABAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.33

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.39

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.32

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

19.33

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.87

-0.98

Просадки

Сравнение просадок GDMA и BAMY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-6.03%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.48%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.24%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.53%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.55%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и BAMY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.09%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

2.80%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

4.62%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

6.03%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

6.03%

+4.94%

Сравнение комиссий GDMA и BAMY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и BAMY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and BAMY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, GDMA leads with 32.26% vs 10.68% for BAMY. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMA has performed better with a 32.26% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.51% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while BAMY is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Gadsden and Brookstone. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 1.48% for BAMY.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор