PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

GDMA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.56%25.29%7.44%3.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с GLDGDMA с GDX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPYBAMY с bama

Сравнение комиссий GDMA и BAMY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

GDMA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMABAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.87

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.73

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

2.75

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

15.03

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.87

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.85

-1.00

Корреляция

Корреляция между GDMA и BAMY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и BAMY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и BAMY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-6.03%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.60%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.42%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.54%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.84%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и BAMY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.00%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.54%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

6.77%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

6.16%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

6.16%

+4.66%