PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDMA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между GDMA и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GDMA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.94%
133.40%
GDMA
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDMA:

0.79

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

GDMA:

1.12

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

GDMA:

1.15

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

GDMA:

1.11

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

GDMA:

4.08

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

GDMA:

1.88%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

GDMA:

9.70%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

GDMA:

-16.66%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

GDMA:

-2.35%

AMZN:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

GDMA

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.11%

5 лет

7.14%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDMA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг риск-скорректированной доходности GDMA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDMA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDMA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GDMA, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDMA: 0.79
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино GDMA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDMA: 1.12
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега GDMA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDMA: 1.15
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара GDMA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDMA: 1.11
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина GDMA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDMA: 4.08
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.16
GDMA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и AMZN

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.29%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.63%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и AMZN

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.35%
-21.92%
GDMA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и AMZN

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 4.26%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
19.69%
GDMA
AMZN