PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc (AMZN).

GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLDGDMA с GDX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

GDMA vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMAAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.27

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

0.65

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

0.49

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

1.17

+12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMAAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.27

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.29

Корреляция

Корреляция между GDMA и AMZN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и AMZN

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и AMZN

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMAAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-94.40%

+77.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-21.74%

+15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-56.15%

+43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-17.10%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-28.27%

+24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

9.09%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и AMZN

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMAAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

9.64%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

22.65%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

35.01%

-22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

35.31%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

32.51%

-21.69%