Сравнение GDMA с NLR
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Global Allocation fund actively managed by Gadsden, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. GDMA is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 8.38%/yr vs 19.64%/yr for NLR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%.
GDMA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.37%
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $939.36K | $704.27K | |
| $38.69M | $46.94M | $58.37M |
Сравнение доходности по годам GDMA и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 10.09% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | -0.34% |
Correlation
The correlation between GDMA and NLR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between GDMA and NLR shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. NLR — Ранг доходности на риск
GDMA
NLR
Сравнение GDMA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.06 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.13 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и NLR
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -65.05% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -37.52% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -37.52% | +29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -37.52% | +24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -30.72% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -35.66% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 17.75% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и NLR
Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.32%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 12.81% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 31.78% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 43.83% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 30.21% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 24.63% | -13.25% |
Сравнение комиссий GDMA и NLR
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и NLR
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности NLR в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.54% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and NLR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (12.81%) compared to GDMA (2.32%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs NLR's -65.05%.
On 5-year performance, NLR leads with 19.64% vs 8.38% for GDMA. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.64% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.54% for GDMA.
GDMA is categorized as Global Allocation, while NLR is Uranium. They also come from different issuers: Gadsden and VanEck. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.56% for NLR.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор