PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMA и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и NLR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.


GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий GDMA и NLR

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.


Доходность на риск

GDMA vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMANLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.05

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.62

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

3.41

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

8.20

+5.36

GDMA vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMANLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.18

+0.66

Корреляция

Корреляция между GDMA и NLR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и NLR

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и NLR

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMANLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-65.05%

+48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-25.80%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-30.48%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-18.26%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-35.90%

+32.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

10.73%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и NLR

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMANLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.53%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

32.94%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

42.20%

-30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

28.16%

-18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

23.38%

-12.56%