PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GDMA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDMA показывает доходность 11.18%, а SPY немного ниже – 10.91%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.93%

Correlation

The correlation between GDMA and SPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.44

The correlation between GDMA and SPY shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMA и SPY

Секторы
GDMA
SPY

Технологии

23.4%
35.9%

Финансовые услуги

14.5%
11.8%

Промышленность

14.4%
7.8%

Энергетика

10.0%
3.6%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.3%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

GDMA
23.4%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
SPY
11.8%

Промышленность

GDMA
14.4%
SPY
7.8%

Энергетика

GDMA
10.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
SPY
11.3%

Здравоохранение

GDMA
5.5%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

GDMA
1.6%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SGRTGDMA с GLDI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GDMA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.16

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

14.72

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GDMA и SPY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-55.19%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.88%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-18.76%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-24.50%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.70%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.05%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и SPY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.84%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.90%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.83%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

17.05%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

17.94%

-6.97%

Сравнение комиссий GDMA и SPY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и SPY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 7.66% for GDMA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.98% for SPY.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Gadsden and State Street. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.09% for SPY.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор