PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GDMA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLDGDMA с GDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GDMA и SPY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GDMA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.96

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.49

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

1.53

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.55

7.27

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.96

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между GDMA и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и SPY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и SPY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-55.19%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-12.05%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-24.50%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.53%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.09%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и SPY

Текущая волатильность для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) составляет 2.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GDMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.35%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

19.06%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

17.06%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

17.92%

-7.10%