Сравнение GDMA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GDMA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMA или SPY.
Основные характеристики
| GDMA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 11.72% | 34.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.88% | 16.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 7.93% | 12.42% |
| Макс. просадка | -16.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GDMA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и SPY
С начала года, GDMA показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и SPY
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDMA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и SPY
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 3.84% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и SPY
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и SPY
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.