PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDMA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDMASPY
Дох-ть с нач. г.7.94%22.57%
Дох-ть за 1 год11.72%34.61%
Дох-ть за 3 года3.36%11.30%
Дох-ть за 5 лет6.88%16.10%
Коэф-т Шарпа1.462.84
Коэф-т Сортино2.063.80
Коэф-т Омега1.271.52
Коэф-т Кальмара1.273.03
Коэф-т Мартина8.6617.57
Индекс Язвы1.34%2.01%
Дневная вол-ть7.93%12.42%
Макс. просадка-16.66%-55.19%
Текущая просадка-1.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GDMA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и SPY

С начала года, GDMA показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.01%
12.12%
GDMA
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDMA и SPY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
График комиссии GDMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDMA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDMA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDMA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDMA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDMA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDMA, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 17.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.57

Сравнение коэффициента Шарпа GDMA и SPY

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
2.84
GDMA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и SPY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
3.84%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и SPY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.96%
0
GDMA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и SPY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.08%
2.91%
GDMA
SPY