PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

AFSM и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и FYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий AFSM и FYX

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

AFSM vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.47

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.48

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.14

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFSM и FYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FYX

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FYX

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-61.80%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.84%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-27.91%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.72%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.97%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FYX

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.30%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

13.41%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.03%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

24.21%

+1.35%