PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYX с SPSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SPSM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

FYX и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYX или SPSM.

Корреляция

Корреляция между FYX и SPSM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYX:

-0.04

SPSM:

-0.15

Коэф-т Сортино

FYX:

0.18

SPSM:

0.01

Коэф-т Омега

FYX:

1.02

SPSM:

1.00

Коэф-т Кальмара

FYX:

0.01

SPSM:

-0.09

Коэф-т Мартина

FYX:

0.02

SPSM:

-0.27

Индекс Язвы

FYX:

9.77%

SPSM:

9.59%

Дневная вол-ть

FYX:

23.70%

SPSM:

23.62%

Макс. просадка

FYX:

-61.80%

SPSM:

-42.89%

Текущая просадка

FYX:

-17.59%

SPSM:

-17.65%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью -9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYX имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции SPSM немного отстают с 6.99%.

FYX

С начала года

-10.39%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-0.57%

5 лет

14.69%

10 лет

7.27%

SPSM

С начала года

-9.72%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-2.99%

5 лет

12.58%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYX и SPSM

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYX и SPSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг риск-скорректированной доходности FYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SPSM

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPSM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		1.67%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%0.58%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		2.08%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SPSM

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SPSM

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...