Сравнение FYX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
FYX и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.12% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и SPSM
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
FYX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
FYX
SPSM
Сравнение FYX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.44 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.44 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 5.80 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FYX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и SPSM
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и SPSM
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -42.89% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.82% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -27.94% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -42.89% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.18% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -8.02% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и SPSM
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.30% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.26% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 12.95% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 22.56% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.54% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 22.97% | +1.24% |