PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SPSM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

FYX и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.93%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.51%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.19% соответственно.

FYX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.43%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.64%

SPSM

1 день
0.33%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.51%
6 месяцев
5.61%
1 год
19.58%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.36%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий FYX и SPSM

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

FYX vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.36

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.44

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

5.78

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между FYX и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SPSM

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPSM в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.57%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SPSM

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-42.89%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.72%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.94%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-42.89%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.87%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-8.02%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.70%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SPSM

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.23% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.95%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.56%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.53%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.97%

+1.23%