PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 13.17%/yr vs 11.43%/yr for IJR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности FYX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.43% соответственно.

FYX

1 день
0.95%
1 месяц
5.51%
С начала года
24.12%
6 месяцев
21.63%
1 год
46.57%
3 года*
22.45%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.17%

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		24.12%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between FYX and IJR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.94

The correlation between FYX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и IJR

Секторы
FYX
IJR

Финансовые услуги

17.3%
16.0%

Промышленность

16.6%
16.0%

Здравоохранение

14.0%
11.0%

Технологии

11.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.5%

Недвижимость

8.6%
7.5%

Энергетика

5.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
IJR
16.0%

Промышленность

FYX
16.6%
IJR
16.0%

Здравоохранение

FYX
14.0%
IJR
11.0%

Технологии

FYX
11.7%
IJR
15.9%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
IJR
12.5%

Недвижимость

FYX
8.6%
IJR
7.5%

Энергетика

FYX
5.7%
IJR
6.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
IJR
3.2%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
IJR
4.7%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с VTWOFYX с OMFS
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

FYX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.97

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.85

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

4.01

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.16

13.47

+6.68

FYX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и IJR

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-58.15%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.68%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-28.02%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-28.02%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-44.36%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.26%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IJR

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.93% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.01%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.10%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

17.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.40%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.90%

+1.30%

Сравнение комиссий FYX и IJR

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IJR

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.66%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FYX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.01%) compared to FYX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, FYX leads with 13.17% vs 11.43% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 13.17% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.66% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.06% for IJR.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор