PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.64%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FYX charges 0.63%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности FYX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.90% соответственно.

FYX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
19.77%
С начала года
29.40%
1 год
47.92%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.64%
Всё время*
9.47%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
$4.70M$3.83M$3.92M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам FYX и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		29.40%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between FYX and VTWO is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between FYX and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и VTWO

Секторы
FYX
VTWO

Финансовые услуги

17.4%
17.6%

Промышленность

16.4%
14.1%

Здравоохранение

15.0%
20.2%

Технологии

11.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Недвижимость

8.6%
6.7%

Энергетика

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

FYX
17.4%
VTWO
17.6%

Промышленность

FYX
16.4%
VTWO
14.1%

Здравоохранение

FYX
15.0%
VTWO
20.2%

Технологии

FYX
11.8%
VTWO
14.8%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
VTWO
9.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
VTWO
6.7%

Энергетика

FYX
5.1%
VTWO
5.4%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.0%
VTWO
2.6%

Сырьевые материалы

FYX
4.2%
VTWO
4.4%

Коммуникационные услуги

FYX
3.2%
VTWO
2.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с OMFS
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

FYX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.95

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.75

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.42

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

12.15

+9.23

FYX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и VTWO

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-41.19%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.99%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.57%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-31.88%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-41.19%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.66%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-8.31%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.09%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и VTWO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.50%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.22%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.25%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.45%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

23.07%

+1.09%

Сравнение комиссий FYX и VTWO

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и VTWO

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.88%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FYX and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to FYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.64% vs 10.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.64% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.88% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.06% for VTWO.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор