PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с FNCMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между FYX и FNCMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYX:

-0.04

FNCMX:

0.41

Коэф-т Сортино

FYX:

0.18

FNCMX:

0.74

Коэф-т Омега

FYX:

1.02

FNCMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FYX:

0.01

FNCMX:

0.43

Коэф-т Мартина

FYX:

0.02

FNCMX:

1.43

Индекс Язвы

FYX:

9.77%

FNCMX:

7.31%

Дневная вол-ть

FYX:

23.70%

FNCMX:

25.61%

Макс. просадка

FYX:

-61.80%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FYX:

-17.59%

FNCMX:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.27% против 14.12% соответственно.

FYX

С начала года

-10.39%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-0.57%

5 лет

14.69%

10 лет

7.27%

FNCMX

С начала года

-7.02%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-6.81%

1 год

10.34%

5 лет

15.30%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYX и FNCMX

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг риск-скорректированной доходности FYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FNCMX

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FNCMX в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		1.67%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%0.58%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.65%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FYX и FNCMX

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 7.76%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...