PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYX и FNCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FYX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.96%
11.89%
FYX
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYX:

0.65

FNCMX:

1.84

Коэф-т Сортино

FYX:

1.07

FNCMX:

2.41

Коэф-т Омега

FYX:

1.13

FNCMX:

1.33

Коэф-т Кальмара

FYX:

1.05

FNCMX:

2.51

Коэф-т Мартина

FYX:

3.46

FNCMX:

9.34

Индекс Язвы

FYX:

3.80%

FNCMX:

3.53%

Дневная вол-ть

FYX:

20.33%

FNCMX:

17.95%

Макс. просадка

FYX:

-61.80%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FYX:

-7.73%

FNCMX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 8.62% против 15.67% соответственно.


FYX

С начала года

12.60%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

14.07%

1 год

12.40%

5 лет

10.60%

10 лет

8.62%

FNCMX

С начала года

32.52%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

13.30%

1 год

32.71%

5 лет

17.40%

10 лет

15.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FYX и FNCMX

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.


FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
График комиссии FYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.651.84
Коэффициент Сортино FYX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.072.41
Коэффициент Омега FYX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.33
Коэффициент Кальмара FYX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.052.51
Коэффициент Мартина FYX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.469.34
FYX
FNCMX

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.84
FYX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FNCMX

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FNCMX в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
1.61%1.22%0.95%0.99%0.64%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%0.58%0.35%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.50%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FYX и FNCMX

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.73%
-2.03%
FYX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FNCMX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
5.12%
FYX
FNCMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab