Сравнение FYX с FNCMX
FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.64%/yr vs 18.56%/yr for FNCMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FYX charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности FYX и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.64% против 18.56% соответственно.
FYX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 9.47%
FNCMX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 12.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.70M | $3.83M | $3.92M |
Сравнение доходности по годам FYX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 29.40% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 14.75% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between FYX and FNCMX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.75 |
The correlation between FYX and FNCMX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FYX
FNCMX
Сравнение FYX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.09 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | 6.94 | +14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYX и FNCMX
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -55.08% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -13.01% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -24.20% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -35.64% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -35.64% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.78% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -7.84% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.90% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и FNCMX
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.54% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 15.02% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 18.58% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.84% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 22.18% | +1.98% |
Сравнение комиссий FYX и FNCMX
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и FNCMX
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FNCMX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.45% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FYX and FNCMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNCMX has higher volatility (6.54%) compared to FYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs FNCMX's -55.08%.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYX и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор