PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.34%/yr vs 14.42%/yr for FYC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.42% соответственно.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between FYX and FYC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between FYX and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и FYC

Секторы
FYX
FYC

Финансовые услуги

17.5%
10.3%

Промышленность

15.9%
13.4%

Здравоохранение

14.3%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.9%

Технологии

10.9%
13.7%

Недвижимость

8.4%
8.4%

Энергетика

6.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.8%

Сырьевые материалы

4.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
FYC
10.3%

Промышленность

FYX
15.9%
FYC
13.4%

Здравоохранение

FYX
14.3%
FYC
27.9%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
FYC
9.9%

Технологии

FYX
10.9%
FYC
13.7%

Недвижимость

FYX
8.4%
FYC
8.4%

Энергетика

FYX
6.4%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
FYC
3.8%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
FYC
3.4%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
FYC
3.4%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWOFYX с OMFS
Часто сравнивают с FYC:
FYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOGFYC с PSCT

Доходность на риск

FYX vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.70

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.61

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

5.43

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

19.76

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FYX и FYC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-47.85%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.48%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.79%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-35.37%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-47.85%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-9.65%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FYC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.60%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

15.08%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.09%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

23.63%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

24.57%

-0.36%

Сравнение комиссий FYX и FYC

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FYC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FYX and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs 12.34% for FYX. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.07% for FYC.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FYC is Small Cap Growth Equities. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор