PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FYX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SPMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

FYX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между FYX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYX:

-0.04

SPMO:

1.01

Коэф-т Сортино

FYX:

0.18

SPMO:

1.50

Коэф-т Омега

FYX:

1.02

SPMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

FYX:

0.01

SPMO:

1.24

Коэф-т Мартина

FYX:

0.02

SPMO:

4.48

Индекс Язвы

FYX:

9.77%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

FYX:

23.70%

SPMO:

24.70%

Макс. просадка

FYX:

-61.80%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

FYX:

-17.59%

SPMO:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.

FYX

С начала года

-10.39%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-0.57%

5 лет

14.69%

10 лет

7.27%

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.48%

5 лет

20.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FYX и SPMO

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг риск-скорректированной доходности FYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SPMO

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		1.67%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%0.58%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SPMO

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SPMO

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.76% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...