Сравнение FYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FYX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между FYX и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FYX и SPMO
Основные характеристики
FYX:
1.03
SPMO:
2.64
FYX:
1.58
SPMO:
3.44
FYX:
1.19
SPMO:
1.46
FYX:
1.74
SPMO:
3.68
FYX:
5.36
SPMO:
14.86
FYX:
3.89%
SPMO:
3.25%
FYX:
20.21%
SPMO:
18.38%
FYX:
-61.80%
SPMO:
-30.95%
FYX:
-5.67%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 6.03%.
FYX
2.57%
2.23%
7.56%
18.82%
11.52%
9.14%
SPMO
6.03%
4.49%
19.14%
48.05%
19.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и SPMO
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FYX и SPMO
FYX
SPMO
Сравнение FYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и SPMO
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPMO в 0.45%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 1.58% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.64% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% | 0.58% |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и SPMO
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и SPMO
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.