PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FYX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.40% против 17.41% соответственно.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FYX и SPMO

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.96

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

6.90

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.86

-0.52

Корреляция

Корреляция между FYX и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SPMO

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FYX и SPMO

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-30.95%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.70%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-22.74%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-30.95%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.31%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.66%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.60%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SPMO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.22%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.80%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.77%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

19.08%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.09%

+4.12%