Сравнение FYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FYX и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FYX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между FYX и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FYX и SPMO
Основные характеристики
FYX:
0.55
SPMO:
1.95
FYX:
0.93
SPMO:
2.60
FYX:
1.11
SPMO:
1.35
FYX:
0.89
SPMO:
2.72
FYX:
2.44
SPMO:
10.96
FYX:
4.35%
SPMO:
3.27%
FYX:
19.45%
SPMO:
18.45%
FYX:
-61.80%
SPMO:
-30.95%
FYX:
-11.13%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
FYX
-3.36%
-6.17%
-0.29%
10.07%
11.09%
8.03%
SPMO
5.16%
-1.51%
11.81%
31.20%
19.68%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и SPMO
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FYX и SPMO
FYX
SPMO
Сравнение FYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и SPMO
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 1.67% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.64% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% | 0.58% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и SPMO
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и SPMO
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.