- ISIN
- US33734Y1091
- CUSIP
- 33734Y109
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) прибавил 26.1% с начала года. Текущая цена акции FYX — $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,705.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) показал доход в 26.14% с начала года и 46.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYX составила 12.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность FYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.15% | 2.28% | -2.67% | 11.08% | 1.29% | 7.79% | -1.57% | 26.14% | |||||
| 2025 | 1.86% | -6.35% | -6.55% | -3.72% | 6.57% | 5.33% | 1.01% | 9.58% | 1.46% | 0.65% | 2.44% | 1.00% | 12.68% |
| 2024 | -4.24% | 3.54% | 2.85% | -5.57% | 5.11% | -1.85% | 10.76% | -1.37% | 1.25% | -1.52% | 12.19% | -7.57% | 12.22% |
| 2023 | 11.04% | -1.30% | -5.99% | -2.43% | -3.37% | 8.63% | 7.85% | -3.56% | -5.48% | -6.00% | 8.64% | 11.65% | 18.30% |
| 2022 | -7.29% | 1.42% | 0.45% | -8.49% | 1.42% | -9.63% | 10.25% | -3.43% | -10.73% | 12.23% | 3.31% | -6.55% | -18.41% |
| 2021 | 5.04% | 9.09% | 2.85% | 1.57% | 2.57% | -1.01% | -2.19% | 2.12% | -1.52% | 4.34% | -2.35% | 4.60% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 1.00, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF captured 117.83% of S&P 500 Index gains and 113.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 117.83%
- Участие в снижении
- 113.58%
Комиссия
Комиссия FYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.35 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.97 | 10.19 | +9.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $0.72 | $1.63 | $1.12 | $0.75 | $0.96 | $0.50 | $0.73 | $0.58 | $0.37 | $0.50 | $0.39 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.64 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.82%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.25%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.98%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 2d | 6mo 29dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -56.78% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -18.90% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.43% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -33.92% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.49% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.70% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.09% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYX
Добавьте First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYX