First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) показал доход в 5.67% с начала года и 33.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYX составила 11.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 1.52%, бета — 1.00, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 119.62% роста S&P 500 Index и в 115.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.00 и R² 0.63 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FYX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.