- ISIN
- US33734Y1091
- CUSIP
- 33734Y109
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции FYX — $133. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) показал доход в 18.13% с начала года и 43.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FYX составила 12.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 12.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.15% | 2.28% | -2.67% | 11.08% | 1.29% | -0.64% | 18.13% | ||||||
| 2025 | 1.86% | -6.35% | -6.55% | -3.72% | 6.57% | 5.33% | 1.01% | 9.58% | 1.46% | 0.65% | 2.44% | 1.00% | 12.68% |
| 2024 | -4.24% | 3.54% | 2.85% | -5.57% | 5.11% | -1.85% | 10.76% | -1.37% | 1.25% | -1.52% | 12.19% | -7.57% | 12.22% |
| 2023 | 11.04% | -1.30% | -5.99% | -2.43% | -3.37% | 8.63% | 7.85% | -3.56% | -5.48% | -6.00% | 8.64% | 11.65% | 18.30% |
| 2022 | -7.29% | 1.42% | 0.45% | -8.49% | 1.42% | -9.63% | 10.25% | -3.43% | -10.73% | 12.23% | 3.31% | -6.55% | -18.41% |
| 2021 | 5.04% | 9.09% | 2.85% | 1.57% | 2.57% | -1.01% | -2.19% | 2.12% | -1.52% | 4.34% | -2.35% | 4.60% | 27.43% |
Метрики бенчмарка
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.33%, beta of 1.01, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF captured 118.25% of S&P 500 Index gains and 115.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 118.25%
- Участие в снижении
- 115.55%
Комиссия
Комиссия FYX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 3.07 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.93 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 13.52 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.72 | $1.63 | $1.12 | $0.75 | $0.96 | $0.50 | $0.73 | $0.58 | $0.37 | $0.50 | $0.39 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -48.82%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.91%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.25%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.98%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 2d | 6mo 29dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -56.78% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -18.90% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.43% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -33.92% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.74% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.72% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.97% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYX
Добавьте First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYX