PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с IWY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

FYX и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.93%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.64% против 17.62% соответственно.

FYX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.43%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.64%

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий FYX и IWY

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

FYX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.79

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.29

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.12

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

3.67

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.79

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между FYX и IWY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IWY

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FYX и IWY

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-32.68%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-16.63%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-32.68%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-32.68%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-12.77%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.77%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.06%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IWY

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.23%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.58%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.39%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.28%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.49%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.92%

+3.28%