PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.34%/yr vs 19.57%/yr for IWY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYX charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности FYX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.34% против 19.57% соответственно.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between FYX and IWY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.68

The correlation between FYX and IWY shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYX и IWY

Секторы
FYX
IWY

Финансовые услуги

17.5%
5.6%

Промышленность

15.9%
4.0%

Здравоохранение

14.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.4%

Технологии

10.9%
54.9%

Недвижимость

8.4%
0.3%

Энергетика

6.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
13.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
IWY
5.6%

Промышленность

FYX
15.9%
IWY
4.0%

Здравоохранение

FYX
14.3%
IWY
6.6%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
IWY
11.4%

Технологии

FYX
10.9%
IWY
54.9%

Недвижимость

FYX
8.4%
IWY
0.3%

Энергетика

FYX
6.4%
IWY
0.0%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
IWY
3.0%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
IWY
0.3%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
IWY
13.9%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWOFYX с OMFS
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

FYX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.72

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.35

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

1.61

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

5.24

+14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.72

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FYX и IWY

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-32.68%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-16.63%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-23.22%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-32.68%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-32.68%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-4.75%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.09%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IWY

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.69%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.65%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.53%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

21.47%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.97%

+3.24%

Сравнение комиссий FYX и IWY

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IWY

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FYX and IWY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 12.34% for FYX. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.33% for IWY.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.20% for IWY.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор