PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AFSM is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 10.19%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

AFSM

1 день
-0.94%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
19.91%
С начала года
25.13%
1 год
36.21%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF
$817.00K$794.55K$679.01K

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам AFSM и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		25.13%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.39%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%3.49%

Correlation

The correlation between AFSM and FDL is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between AFSM and FDL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFSM и FDL

Секторы
AFSM
FDL

Технологии

21.9%
4.3%

Здравоохранение

18.2%
11.7%

Промышленность

15.2%
3.6%

Финансовые услуги

14.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.4%

Энергетика

5.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
24.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.2%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Коммунальные услуги

0.5%
15.4%

Технологии

AFSM
21.9%
FDL
4.3%

Здравоохранение

AFSM
18.2%
FDL
11.7%

Промышленность

AFSM
15.2%
FDL
3.6%

Финансовые услуги

AFSM
14.2%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
FDL
4.4%

Энергетика

AFSM
5.4%
FDL
11.1%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
FDL
24.3%

Коммуникационные услуги

AFSM
4.2%
FDL
11.2%

Недвижимость

AFSM
3.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

AFSM
3.7%
FDL
0.4%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с FYCAFSM с iwm
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFSM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFSM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.28

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

14.78

-2.51

AFSM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FDL

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-65.93%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-4.27%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-12.24%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-16.46%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.60%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-9.59%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.81%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FDL

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.43% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.48%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

8.63%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

11.88%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

14.43%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

17.16%

+8.06%

Сравнение комиссий AFSM и FDL

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FDL

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.49%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and FDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to AFSM (4.43%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 10.19% for AFSM. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.49% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор