Сравнение AFSM с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
AFSM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и FDL
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
AFSM vs. FDL — Ранг доходности на риск
AFSM
FDL
Сравнение AFSM c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.47 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.06 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.63 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и FDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и FDL
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и FDL
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -65.93% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.58% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -16.46% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.10% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.73% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.10% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и FDL
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.56% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.16% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 14.96% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 14.31% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.09% | +8.48% |