PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AFSM is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.74%

Correlation

The correlation between AFSM and FDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AFSM and FDL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFSM и FDL

Секторы
AFSM
FDL

Технологии

20.3%
1.1%

Здравоохранение

17.8%
16.8%

Промышленность

16.9%
3.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.8%

Энергетика

5.3%
27.3%

Сырьевые материалы

4.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
14.7%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
10.6%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Технологии

AFSM
20.3%
FDL
1.1%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
FDL
16.8%

Промышленность

AFSM
16.9%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
FDL
3.8%

Энергетика

AFSM
5.3%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
FDL
14.7%

Недвижимость

AFSM
3.8%
FDL

-

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFSM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.11

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.25

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.56

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

13.56

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FDL

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-65.93%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-4.27%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-12.24%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-16.46%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.18%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.66%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.75%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FDL

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.85%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

7.87%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.28%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

14.31%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

17.11%

+8.29%

Сравнение комиссий AFSM и FDL

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FDL

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and FDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 8.53% for AFSM. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор