PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEIS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEIS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AEIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEIS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		59.01%81.58%6.55%27.49%-5.37%-5.69%36.19%65.85%-36.38%23.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AEIS показывает доходность 59.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AEIS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.50% против 14.14% соответственно.

AEIS

1 день
3.13%
1 месяц
-2.23%
С начала года
59.01%
6 месяцев
89.05%
1 год
250.56%
3 года*
50.81%
5 лет*
23.78%
10 лет*
25.50%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Energy Industries, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AEIS:
AEIS с ATKRAEIS с NVTAEIS с VRTAEIS с VICRAEIS с PHAEIS с ITTAEIS с AGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AEIS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEIS
Ранг доходности на риск AEIS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEISVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.66

1.01

+3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.41

1.53

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.80

1.55

+12.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.31

7.31

+39.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEIS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEIS на текущий момент составляет 4.66, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEISVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66

1.01

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между AEIS и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEIS и VOO

Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.12%0.19%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AEIS и VOO

Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AEISVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-33.99%

-58.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-11.98%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-24.52%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-33.99%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-5.55%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.55%

-3.72%

-48.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.55%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AEIS и VOO

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEISVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.92%

5.34%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

9.47%

+29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.11%

18.11%

+36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.43%

16.82%

+25.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.91%

17.99%

+25.92%