Сравнение AEIS с PH
AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AEIS in Electrical Equipment & Parts, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AEIS returned 24.03%/yr vs 23.92%/yr for PH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEIS и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEIS показывает доходность 54.13%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEIS имеют среднегодовую доходность 24.03%, а акции PH немного отстают с 23.92%.
AEIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- 54.13%
- 6 месяцев
- 51.19%
- 1 год
- 171.97%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 24.03%
PH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам AEIS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 54.13% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -2.81% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between AEIS and PH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.41 |
The correlation between AEIS and PH shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEIS:
$13.61B
PH:
$108.90B
AEIS:
$4.80
PH:
$27.11
AEIS:
67.17
PH:
31.38
AEIS:
1.30
PH:
1.32
AEIS:
6.72
PH:
5.20
AEIS:
9.83
PH:
7.00
AEIS:
$1.91B
PH:
$20.99B
AEIS:
$737.20M
PH:
$7.81B
AEIS:
$248.10M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEIS vs. PH — Ранг доходности на риск
AEIS
PH
Сравнение AEIS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEIS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | 1.51 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.01 | 4.74 | +21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.19 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AEIS и PH
Максимальная просадка AEIS за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEIS и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -66.92% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.24% | -19.34% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -26.79% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.87% | -28.64% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -54.68% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -16.65% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -15.33% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.16% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEIS и PH
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEIS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 6.22% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 18.45% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.99% | 24.48% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.59% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 31.67% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEIS и PH
Дивидендная доходность AEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PH в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.87% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEIS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Energy Industries, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEIS и PH
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
AEIS and PH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEIS has higher volatility (19.62%) compared to PH (6.22%). In terms of maximum drawdown, AEIS dropped -92.51% vs PH's -66.92%.
AEIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEIS и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор