Сравнение ADT с ADP
ADT (ADT Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADT in Security & Protection Services, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, ADT returned -7.48%/yr vs 4.65%/yr for ADP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -12.92%.
ADT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -17.24%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам ADT и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -17.35% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -12.92% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 10.75% |
Correlation
The correlation between ADT and ADP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.39B
ADP:
$88.71B
ADT:
$0.73
ADP:
$10.72
ADT:
9.01
ADP:
20.57
ADT:
0.24
ADP:
1.55
ADT:
1.09
ADP:
4.14
ADT:
1.42
ADP:
13.97
ADT:
$5.14B
ADP:
$21.60B
ADT:
$4.55B
ADP:
$10.26B
ADT:
$2.46B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. ADP — Ранг доходности на риск
ADT
ADP
Сравнение ADT c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.71 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.29 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и ADP
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -59.51% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -38.16% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -40.78% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -40.78% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -30.31% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -12.60% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 20.84% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и ADP
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 6.18%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.81% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 20.60% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 24.56% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 22.10% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 24.50% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и ADP
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ADP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.01% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ADT ADT Inc. | 3.35% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и ADP
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and ADP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (8.81%) compared to ADT (6.18%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs ADP's -59.51%.
ADT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор