Сравнение ADT с ADP
ADT (ADT Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADT in Security & Protection Services, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs 6.85%/yr for ADP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 1.33%.
ADT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам ADT и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -11.05% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 10.75% |
Correlation
The correlation between ADT and ADP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.18B
ADP:
$102.56B
ADT:
$0.74
ADP:
$10.74
ADT:
9.55
ADP:
23.89
ADT:
0.26
ADP:
1.80
ADT:
1.16
ADP:
4.81
ADT:
1.53
ADP:
16.25
ADT:
$5.14B
ADP:
$21.60B
ADT:
$4.55B
ADP:
$10.26B
ADT:
$2.46B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. ADP — Ранг доходности на риск
ADT
ADP
Сравнение ADT c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.32 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.57 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и ADP
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -59.51% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -38.07% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -40.78% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -40.78% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -18.91% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -12.62% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 21.46% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и ADP
ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 9.39% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.87% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 22.24% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 25.75% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 22.48% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 24.62% | +23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и ADP
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ADP в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ADT ADT Inc. | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и ADP
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and ADP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.87%) compared to ADT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs ADP's -59.51%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор