PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с ADP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с ADP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

Доходность

Сравнение доходности ADT и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и ADP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-21.10%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%10.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.40B

ADP:

$81.46B

EPS

ADT:

$0.69

ADP:

$10.42

Коэффициент P/E

ADT:

9.54

ADP:

19.31

Коэффициент PEG

ADT:

0.26

ADP:

1.46

Коэффициент P/S

ADT:

1.11

ADP:

3.86

Коэффициент P/B

ADT:

1.43

ADP:

12.74

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.13B

ADP:

$21.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.15B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.44B

ADP:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -21.10%.

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

ADP

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-21.10%
6 месяцев
-29.96%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.06%
5 лет*
3.41%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRMADT с VOO
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

ADT vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTADPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-1.46

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-2.04

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.88

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

-1.83

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.46

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.53

-0.62

Корреляция

Корреляция между ADT и ADP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и ADP

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ADP в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.22%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ADT и ADP

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и ADP.

Загрузка...

Показатели просадок

ADTADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-59.51%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-36.87%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-36.87%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-36.86%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-12.50%

-26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

17.74%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и ADP

ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 7.05% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADTADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

16.74%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

22.53%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

21.39%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.55%

24.11%

+24.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.28B
5.36B
(ADT) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию