Сравнение ADT с ADP
ADT (ADT Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADT in Security & Protection Services, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, ADT returned -1.25%/yr vs 7.19%/yr for ADP. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADT и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 6.67%.
ADT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.63%
ADP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 14.13%
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $708.86M | $622.03M | $643.08M | |
ADT ADT Inc. | $69.67M | $59.22M | $64.94M |
Сравнение доходности по годам ADT и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -2.98% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 6.67% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 10.75% |
Correlation
The correlation between ADT and ADP is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$6.16B
ADP:
$107.96B
ADT:
$0.71
ADP:
$10.94
ADT:
10.80
ADP:
24.68
ADT:
0.29
ADP:
2.10
ADT:
1.28
ADP:
4.96
ADT:
1.76
ADP:
17.89
ADT:
$5.16B
ADP:
$21.95B
ADT:
$3.35B
ADP:
$10.58B
ADT:
$2.45B
ADP:
$6.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. ADP — Ранг доходности на риск
ADT
ADP
Сравнение ADT c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.19 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.34 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и ADP
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -59.51% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -37.68% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -40.78% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.75% | -40.78% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -14.63% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -12.63% | -26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 21.32% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и ADP
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.32%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.02% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 22.74% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 26.78% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 22.72% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 24.71% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и ADP
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ADP в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.46% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ADT ADT Inc. | 2.86% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADT and ADP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (10.02%) compared to ADT (8.32%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs ADP's -59.51%.
ADT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор