Сравнение ADT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ADT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -18.15% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -50.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
ADT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. VTI — Ранг доходности на риск
ADT
VTI
Сравнение ADT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.98 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.52 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.54 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 7.30 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.98 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ADT и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и VTI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.36% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и VTI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -55.45% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -12.30% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -25.36% | -29.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.63% | -5.54% | -39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.87% | -8.08% | -30.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.60% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и VTI
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.48% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 9.75% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 19.02% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.18% | 17.41% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.55% | 18.29% | +30.26% |