Сравнение ADT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADT и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADT и VTI
Основные характеристики
ADT:
0.48
VTI:
1.95
ADT:
0.99
VTI:
2.61
ADT:
1.14
VTI:
1.36
ADT:
0.35
VTI:
2.98
ADT:
2.08
VTI:
11.95
ADT:
8.69%
VTI:
2.14%
ADT:
37.29%
VTI:
13.09%
ADT:
-67.33%
VTI:
-55.45%
ADT:
-41.10%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%.
ADT
4.49%
0.84%
-5.27%
21.12%
4.36%
N/A
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADT и VTI
ADT
VTI
Сравнение ADT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и VTI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.05% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и VTI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и VTI
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.