Сравнение ADT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или VTI.
Основные характеристики
ADT | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.64% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | -4.00% | 31.95% |
Дох-ть за 3 года | -5.00% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 14.26% |
Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 46.54% | 11.94% |
Макс. просадка | -67.41% | -55.45% |
Current Drawdown | -46.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADT и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADT и VTI
С начала года, ADT показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ADT Inc. | -0.04 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и VTI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT Inc. | 2.38% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и VTI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADT и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и VTI
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.