PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ADTVTI
Дох-ть с нач. г.-0.64%9.95%
Дох-ть за 1 год-4.00%31.95%
Дох-ть за 3 года-5.00%9.80%
Дох-ть за 5 лет4.72%14.26%
Коэф-т Шарпа-0.042.84
Дневная вол-ть46.54%11.94%
Макс. просадка-67.41%-55.45%
Current Drawdown-46.42%0.00%

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между ADT и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADT и VTI

С начала года, ADT показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-34.06%
100.41%
ADT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


ADT Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADT
ADT Inc.
-0.04
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа ADT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADT и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04
2.84
ADT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и VTI

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADT
ADT Inc.
2.38%2.05%1.54%1.66%1.78%10.05%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ADT и VTI

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADT и VTI


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.42%
0
ADT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и VTI

ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.14%
2.78%
ADT
VTI