Сравнение ADT с CRM
ADT (ADT Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ADT returned -7.22%/yr vs -4.21%/yr for CRM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%.
ADT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам ADT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -15.77% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -50.67% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ADT and CRM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.54B
CRM:
$164.40B
ADT:
$0.73
CRM:
$8.59
ADT:
9.26
CRM:
21.97
ADT:
0.25
CRM:
0.05
ADT:
1.12
CRM:
4.12
ADT:
1.46
CRM:
4.80
ADT:
$5.14B
CRM:
$42.83B
ADT:
$4.55B
CRM:
$33.25B
ADT:
$2.46B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. CRM — Ранг доходности на риск
ADT
CRM
Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.71 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.37 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.45 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ADT и CRM
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -70.50% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -39.46% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -54.70% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -58.62% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -48.17% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -16.11% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 20.28% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и CRM
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 5.19%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 17.33% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 31.96% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 37.88% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 37.00% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.21% | 35.33% | +12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и CRM
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CRM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.26% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и CRM
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and CRM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.33%) compared to ADT (5.19%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs CRM's -70.50%.
ADT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор