Сравнение ADT с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с CRM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или CRM.

Корреляция

Корреляция между ADT и CRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADT и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.48

CRM:

0.53

Коэф-т Сортино

ADT:

0.99

CRM:

0.89

Коэф-т Омега

ADT:

1.14

CRM:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.35

CRM:

0.60

Коэф-т Мартина

ADT:

2.08

CRM:

1.39

Индекс Язвы

ADT:

8.69%

CRM:

13.51%

Дневная вол-ть

ADT:

37.29%

CRM:

35.70%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ADT:

-41.10%

CRM:

-12.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.31B

CRM:

$307.35B

EPS

ADT:

$0.01

CRM:

$6.07

Цена/прибыль

ADT:

708.00

CRM:

52.91

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.66B

CRM:

$37.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.23B

CRM:

$28.62B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$1.91B

CRM:

$7.86B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -3.94%.

ADT

С начала года

4.49%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-5.27%

1 год

21.12%

5 лет

4.36%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-3.94%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

28.19%

1 год

19.97%

5 лет

12.18%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADT

CRM

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRM равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и CRM

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CRM в 0.50%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	3.05%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и CRM

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и CRM

ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и CRM

ADT

CRM

Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и CRM

Просадки

Сравнение просадок ADT и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество