Сравнение ADT с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с CRM

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или CRM.

Корреляция

Корреляция между ADT и CRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADT и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.89

CRM:

-0.21

Коэф-т Сортино

ADT:

1.57

CRM:

-0.03

Коэф-т Омега

ADT:

1.21

CRM:

1.00

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.60

CRM:

-0.23

Коэф-т Мартина

ADT:

4.03

CRM:

-0.60

Индекс Язвы

ADT:

7.54%

CRM:

13.14%

Дневная вол-ть

ADT:

33.98%

CRM:

37.85%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ADT:

-35.24%

CRM:

-31.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.67B

CRM:

$240.10B

EPS

ADT:

$0.66

CRM:

$6.37

Коэффициент P/E

ADT:

11.94

CRM:

39.22

Коэффициент P/S

ADT:

1.36

CRM:

6.34

Коэффициент P/B

ADT:

1.76

CRM:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.71B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.67B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.01B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -25.15%.

ADT

С начала года

14.88%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

14.25%

1 год

31.84%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-25.15%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

-13.87%

1 год

-9.41%

5 лет

9.15%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADT: 0.89

CRM: -0.21

Коэффициент Сортино

ADT: 1.57

CRM: -0.03

Коэффициент Омега

ADT: 1.21

CRM: 1.00

Коэффициент Кальмара

ADT: 0.60

CRM: -0.23

Коэффициент Мартина

ADT: 4.03

CRM: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и CRM

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CRM в 0.65%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	2.79%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%
CRM salesforce.com, inc.	0.65%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и CRM

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и CRM

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 12.03%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и CRM

ADT

CRM

Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и CRM

Просадки

Сравнение просадок ADT и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество