Сравнение ADT с CRM
ADT (ADT Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs -5.93%/yr for CRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%.
ADT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам ADT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -11.05% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 22.55% |
Correlation
The correlation between ADT and CRM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.18B
CRM:
$141.42B
ADT:
$0.74
CRM:
$8.59
ADT:
9.55
CRM:
20.10
ADT:
0.26
CRM:
0.04
ADT:
1.16
CRM:
3.76
ADT:
1.53
CRM:
4.39
ADT:
$5.14B
CRM:
$42.83B
ADT:
$4.55B
CRM:
$33.25B
ADT:
$2.46B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. CRM — Ранг доходности на риск
ADT
CRM
Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.74 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.39 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и CRM
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -70.50% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -43.98% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -58.67% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -58.67% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -52.46% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -16.30% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 23.35% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и CRM
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 9.39%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.91% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 32.27% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 39.30% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 37.41% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 35.50% | +12.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и CRM
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CRM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и CRM
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and CRM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (11.91%) compared to ADT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs CRM's -70.50%.
ADT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор