PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с ADPADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ADT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.53

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.55

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

7.31

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между ADT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и VOO

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ADT и VOO

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ADTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-33.99%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-11.98%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-24.52%

-29.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-5.55%

-39.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-3.72%

-35.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

2.55%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и VOO

ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.34%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

9.47%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

18.11%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

16.82%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.55%

17.99%

+30.56%