PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADT с GOOGL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADT (ADT Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADT returned -8.42%/yr vs 23.13%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 9.95%.

ADT

1 день
-3.82%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-20.72%
1 год
-22.35%
3 года*
4.91%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-0.46%
1 месяц
-11.56%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.57%
1 год
101.95%
3 года*
43.10%
5 лет*
23.13%
10 лет*
26.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADT и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-20.62%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-51.68%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		9.95%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-8.01%

Correlation

The correlation between ADT and GOOGL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.30

The correlation between ADT and GOOGL shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.18B

GOOGL:

$4.21T

EPS

ADT:

$0.73

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

ADT:

8.65

GOOGL:

26.21

Коэффициент PEG

ADT:

0.23

GOOGL:

1.29

Коэффициент P/S

ADT:

1.05

GOOGL:

9.94

Коэффициент P/B

ADT:

1.36

GOOGL:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.14B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.55B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.46B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с ADPADT с AMZNADT с VTIADT с CRMADT с VOO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с NVDA

Доходность на риск

ADT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADTGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.47

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
4.68

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.57

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.03

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

16.95

-18.61

ADT vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADT и GOOGL

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADTGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-65.29%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-20.37%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-29.81%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-44.32%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.30%

-14.58%

-31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.93%

-13.01%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

6.03%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GOOGL

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 7.17%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADTGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.24%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

21.27%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

29.64%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.65%

31.47%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.09%

29.16%

+18.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GOOGL

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GOOGL в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		3.49%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.28B
109.90B
(ADT) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADT и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADT Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.0%
62.5%
Активы портфеля
ADT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

ADT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ADT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADT and GOOGL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (9.24%) compared to ADT (7.17%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADT и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор