Сравнение ADT с GOOGL
ADT (ADT Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs 23.01%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.39%.
ADT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 94.28%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам ADT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -11.05% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 13.39% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -8.01% |
Correlation
The correlation between ADT and GOOGL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ADT and GOOGL shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.18B
GOOGL:
$4.29T
ADT:
$0.74
GOOGL:
$13.11
ADT:
9.55
GOOGL:
27.04
ADT:
0.26
GOOGL:
1.33
ADT:
1.16
GOOGL:
10.25
ADT:
1.53
GOOGL:
9.06
ADT:
$5.14B
GOOGL:
$422.57B
ADT:
$4.55B
GOOGL:
$255.12B
ADT:
$2.46B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ADT
GOOGL
Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.65 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 14.40 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и GOOGL
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -65.29% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -20.37% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -29.81% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -44.32% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -11.91% | -27.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -13.01% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 6.57% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GOOGL
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 9.39%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.54% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 22.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 30.38% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 31.66% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 29.26% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GOOGL
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и GOOGL
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and GOOGL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (10.54%) compared to ADT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор