Сравнение ADT с GOOGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с GOOGL

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между ADT и GOOGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.57

GOOGL:

1.27

Коэф-т Сортино

ADT:

1.10

GOOGL:

1.82

Коэф-т Омега

ADT:

1.16

GOOGL:

1.24

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.41

GOOGL:

1.62

Коэф-т Мартина

ADT:

2.42

GOOGL:

3.92

Индекс Язвы

ADT:

8.72%

GOOGL:

9.14%

Дневная вол-ть

ADT:

37.20%

GOOGL:

28.21%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

ADT:

-41.10%

GOOGL:

-2.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.31B

GOOGL:

$2.40T

EPS

ADT:

$0.01

GOOGL:

$7.55

Цена/прибыль

ADT:

708.00

GOOGL:

25.90

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.66B

GOOGL:

$253.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.23B

GOOGL:

$147.99B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$1.91B

GOOGL:

$98.89B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 1.91%.

ADT

С начала года

4.49%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-4.77%

1 год

21.71%

5 лет

4.35%

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

1.91%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

8.83%

1 год

36.86%

5 лет

21.29%

10 лет

22.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADT

GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GOOGL

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности GOOGL в 0.31%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	3.05%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GOOGL

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GOOGL

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 6.63%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с GOOGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и GOOGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GOOGL

ADT

GOOGL

Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GOOGL

Просадки

Сравнение просадок ADT и GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество