Сравнение ADT с GOOGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с GOOGL

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между ADT и GOOGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADT и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.88

GOOGL:

-0.01

Коэф-т Сортино

ADT:

1.56

GOOGL:

0.20

Коэф-т Омега

ADT:

1.21

GOOGL:

1.03

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.59

GOOGL:

-0.01

Коэф-т Мартина

ADT:

3.98

GOOGL:

-0.04

Индекс Язвы

ADT:

7.53%

GOOGL:

12.06%

Дневная вол-ть

ADT:

34.00%

GOOGL:

31.43%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

ADT:

-34.09%

GOOGL:

-24.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.83B

GOOGL:

$1.92T

EPS

ADT:

$0.66

GOOGL:

$8.03

Коэффициент P/E

ADT:

12.21

GOOGL:

19.47

Коэффициент P/S

ADT:

1.39

GOOGL:

5.48

Коэффициент P/B

ADT:

1.80

GOOGL:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.71B

GOOGL:

$269.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.67B

GOOGL:

$156.78B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.01B

GOOGL:

$98.04B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -17.33%.

ADT

С начала года

16.92%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

18.65%

1 год

32.68%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

GOOGL

С начала года

-17.33%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-5.31%

1 год

1.42%

5 лет

20.16%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADT: 0.88

GOOGL: -0.01

Коэффициент Сортино

ADT: 1.56

GOOGL: 0.20

Коэффициент Омега

ADT: 1.21

GOOGL: 1.03

Коэффициент Кальмара

ADT: 0.59

GOOGL: -0.01

Коэффициент Мартина

ADT: 3.98

GOOGL: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GOOGL

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GOOGL в 0.51%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	2.74%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc.	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GOOGL

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GOOGL

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 11.86%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с GOOGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и GOOGL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GOOGL

ADT

GOOGL

Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GOOGL

Просадки

Сравнение просадок ADT и GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество