Сравнение ADT с GOOGL
ADT (ADT Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADT returned -1.25%/yr vs 21.92%/yr for GOOGL. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.94%.
ADT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.63%
GOOGL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 24.66%
- Всё время*
- 25.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | $69.67M | $59.22M | $64.94M |
| $13.20B | $11.00B | $12.02B |
Сравнение доходности по годам ADT и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -2.98% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.94% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -8.01% |
Correlation
The correlation between ADT and GOOGL is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$6.16B
GOOGL:
$4.39T
ADT:
$0.71
GOOGL:
$19.94
ADT:
10.80
GOOGL:
18.17
ADT:
0.29
GOOGL:
0.89
ADT:
1.28
GOOGL:
9.95
ADT:
1.76
GOOGL:
7.17
ADT:
$5.16B
GOOGL:
$445.93B
ADT:
$3.35B
GOOGL:
$271.59B
ADT:
$2.45B
GOOGL:
$325.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ADT
GOOGL
Сравнение ADT c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.14 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.67 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и GOOGL
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -65.29% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -21.05% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -29.81% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.75% | -44.32% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -9.93% | -24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -13.01% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 7.46% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GOOGL
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.32%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 14.46% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 25.52% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 32.47% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 32.06% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 29.51% | +18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GOOGL
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.86% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADT and GOOGL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (14.46%) compared to ADT (8.32%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор