Сравнение ADT с AMZN
ADT (ADT Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADT returned -7.48%/yr vs 6.61%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.49%.
ADT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -17.24%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам ADT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -17.35% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.49% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 16.13% |
Correlation
The correlation between ADT and AMZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ADT and AMZN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.39B
AMZN:
$2.55T
ADT:
$0.73
AMZN:
$8.37
ADT:
9.01
AMZN:
27.99
ADT:
0.24
AMZN:
0.68
ADT:
1.09
AMZN:
3.42
ADT:
1.42
AMZN:
5.76
ADT:
$5.14B
AMZN:
$742.78B
ADT:
$4.55B
AMZN:
$348.59B
ADT:
$2.46B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADT
AMZN
Сравнение ADT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.47 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.07 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и AMZN
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -94.40% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -21.74% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -30.88% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | -56.15% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -14.81% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -28.17% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 9.46% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и AMZN
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 6.18%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 10.21% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 21.71% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 30.88% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 35.67% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 32.55% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и AMZN
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.35% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и AMZN
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and AMZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (10.21%) compared to ADT (6.18%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор