Сравнение ADT с AMZN
ADT (ADT Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs 6.94%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
ADT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам ADT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -11.05% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 16.13% |
Correlation
The correlation between ADT and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ADT and AMZN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.18B
AMZN:
$2.69T
ADT:
$0.74
AMZN:
$8.36
ADT:
9.55
AMZN:
29.89
ADT:
0.26
AMZN:
0.72
ADT:
1.16
AMZN:
3.65
ADT:
1.53
AMZN:
6.15
ADT:
$5.14B
AMZN:
$742.78B
ADT:
$4.55B
AMZN:
$348.59B
ADT:
$2.46B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADT
AMZN
Сравнение ADT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.55 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.21 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и AMZN
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -94.40% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -21.74% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -30.88% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -55.77% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -9.13% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -28.14% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 9.88% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и AMZN
ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.39% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.77% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 22.03% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 31.14% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 35.70% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 32.59% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и AMZN
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и AMZN
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.77%) compared to ADT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор