Сравнение ADT с AMZN
ADT (ADT Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADT returned -7.44%/yr vs 9.30%/yr for AMZN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
ADT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -16.77%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам ADT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -16.77% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -50.67% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 16.02% |
Correlation
The correlation between ADT and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between ADT and AMZN shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.47B
AMZN:
$2.72T
ADT:
$0.73
AMZN:
$8.37
ADT:
9.15
AMZN:
29.87
ADT:
0.25
AMZN:
0.72
ADT:
1.11
AMZN:
3.65
ADT:
1.44
AMZN:
6.15
ADT:
$5.14B
AMZN:
$742.78B
ADT:
$4.55B
AMZN:
$348.59B
ADT:
$2.46B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ADT
AMZN
Сравнение ADT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.00 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.39 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.72 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ADT и AMZN
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -94.40% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -21.74% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -30.88% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -56.15% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.70% | -9.08% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -28.12% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 9.02% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и AMZN
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 5.01%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.24% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 20.35% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 30.00% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 35.50% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 32.46% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и AMZN
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.30% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и AMZN
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.24%) compared to ADT (5.01%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор