PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности ADT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%16.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.40B

AMZN:

$2.29T

EPS

ADT:

$0.69

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

ADT:

9.54

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

ADT:

0.26

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

ADT:

1.11

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

ADT:

1.43

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.13B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.15B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.44B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с ADPADT с GOOGLADT с VTIADT с CRMADT с VOO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ADT vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.27

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.65

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.49

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

1.17

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.55

-0.65

Корреляция

Корреляция между ADT и AMZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и AMZN

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и AMZN

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

ADTAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-94.40%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-21.74%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-56.15%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-17.10%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-28.27%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

9.09%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и AMZN

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 7.05%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADTAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.64%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

22.65%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

35.01%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

35.31%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.55%

32.51%

+16.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.28B
213.39B
(ADT) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию