Сравнение ADT с GEO
ADT (ADT Inc.) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, ADT returned -1.25%/yr vs 32.65%/yr for GEO. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 94.91%.
ADT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 14.07%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.63%
GEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 100.38%
- С начала года
- 94.91%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 14.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | $69.67M | $59.22M | $64.94M |
| $41.63M | $45.91M | $52.34M |
Сравнение доходности по годам ADT и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -2.98% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -51.68% |
GEO The GEO Group, Inc. | 94.91% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ADT and GEO is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ADT:
$6.16B
GEO:
$4.20B
ADT:
$0.71
GEO:
$1.83
ADT:
10.80
GEO:
17.13
ADT:
0.29
GEO:
0.10
ADT:
1.28
GEO:
1.66
ADT:
$5.16B
GEO:
$2.63B
ADT:
$3.35B
GEO:
$1.59B
ADT:
$2.45B
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. GEO — Ранг доходности на риск
ADT
GEO
Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.98 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и GEO
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -86.59% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -42.35% | +15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -62.49% | +35.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.75% | -62.49% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -11.12% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -38.80% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 28.91% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GEO
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с The GEO Group, Inc. (GEO) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.81% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 39.07% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 50.71% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 51.34% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 51.89% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GEO
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.86% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADT and GEO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADT has higher volatility (8.32%) compared to GEO (6.81%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs GEO's -86.59%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор