Сравнение ADT с GEO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с GEO

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.

Корреляция

Корреляция между ADT и GEO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.39

GEO:

2.31

Коэф-т Сортино

ADT:

0.83

GEO:

3.79

Коэф-т Омега

ADT:

1.12

GEO:

1.44

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.27

GEO:

2.98

Коэф-т Мартина

ADT:

1.55

GEO:

9.51

Индекс Язвы

ADT:

8.93%

GEO:

15.41%

Дневная вол-ть

ADT:

35.88%

GEO:

63.39%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

ADT:

-38.98%

GEO:

-22.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.66B

GEO:

$3.83B

EPS

ADT:

$0.01

GEO:

$0.28

Цена/прибыль

ADT:

748.00

GEO:

97.82

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.66B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.23B

GEO:

$899.41M

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$1.91B

GEO:

$336.51M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью -2.11%.

ADT

С начала года

8.25%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

3.07%

1 год

12.99%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

GEO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-22.52%

6 месяцев

104.10%

1 год

123.96%

5 лет

12.81%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GEO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADT

GEO

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ADT ADT Inc.	2.94%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 7.10%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с GEO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GEO

ADT

GEO

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество