PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с GEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с GEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и GEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%
GEO
The GEO Group, Inc.		7.51%-42.39%158.36%-1.10%41.29%-9.92%-39.13%-6.80%-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.40B

GEO:

$2.38B

EPS

ADT:

$0.69

GEO:

$1.83

Коэффициент P/E

ADT:

9.54

GEO:

9.49

Коэффициент PEG

ADT:

0.26

GEO:

0.05

Коэффициент P/S

ADT:

1.11

GEO:

0.92

Коэффициент P/B

ADT:

1.43

GEO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.13B

GEO:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.15B

GEO:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.44B

GEO:

$587.43M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 7.51%.

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

GEO

1 день
3.09%
1 месяц
13.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
-19.84%
1 год
-42.10%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.65%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

The GEO Group, Inc.

Часто сравнивают с ADT:
ADT с REZIADT с ADPADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRMADT с VOO
Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с SDRLGEO с METAGEO с QQQGEO с SCHD

Доходность на риск

ADT vs. GEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTGEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.85

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-1.07

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.70

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

-1.07

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. GEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEO равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTGEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.28

-0.38

Корреляция

Корреляция между ADT и GEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ADTGEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-86.59%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-58.13%

+31.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-62.49%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-50.98%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-38.91%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

38.09%

-28.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 7.05%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADTGEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

13.54%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

37.65%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

49.97%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

55.84%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.55%

51.21%

-2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.28B
707.70M
(ADT) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию