Сравнение ADT с GEO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с GEO

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.

Корреляция

Корреляция между ADT и GEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.89

GEO:

1.39

Коэф-т Сортино

ADT:

1.57

GEO:

2.66

Коэф-т Омега

ADT:

1.21

GEO:

1.30

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.60

GEO:

1.93

Коэф-т Мартина

ADT:

4.03

GEO:

5.22

Индекс Язвы

ADT:

7.54%

GEO:

17.47%

Дневная вол-ть

ADT:

33.98%

GEO:

65.57%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

ADT:

-35.24%

GEO:

-17.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.67B

GEO:

$4.15B

EPS

ADT:

$0.66

GEO:

$0.22

Коэффициент P/E

ADT:

11.94

GEO:

132.14

Коэффициент P/S

ADT:

1.36

GEO:

1.71

Коэффициент P/B

ADT:

1.76

GEO:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.71B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.67B

GEO:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.01B

GEO:

$325.08M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью 3.90%.

ADT

С начала года

14.88%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

14.25%

1 год

31.84%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

GEO

С начала года

3.90%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

91.38%

1 год

91.50%

5 лет

20.13%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GEO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADT: 0.89

GEO: 1.39

Коэффициент Сортино

ADT: 1.57

GEO: 2.66

Коэффициент Омега

ADT: 1.21

GEO: 1.30

Коэффициент Кальмара

ADT: 0.60

GEO: 2.24

Коэффициент Мартина

ADT: 4.03

GEO: 5.22

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ADT ADT Inc.	2.79%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 12.03%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с GEO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GEO

ADT

GEO

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество