PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADT с GEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с GEO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.

Корреляция

Корреляция между ADT и GEO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADT и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.83%
66.95%
ADT
GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.67

GEO:

1.41

Коэф-т Сортино

ADT:

1.32

GEO:

2.38

Коэф-т Омега

ADT:

1.17

GEO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.53

GEO:

1.74

Коэф-т Мартина

ADT:

3.16

GEO:

4.65

Индекс Язвы

ADT:

7.64%

GEO:

17.68%

Дневная вол-ть

ADT:

34.01%

GEO:

66.92%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

ADT:

-31.79%

GEO:

-25.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.82B

GEO:

$4.48B

EPS

ADT:

$0.65

GEO:

$0.22

Коэффициент P/E

ADT:

12.54

GEO:

142.55

Коэффициент P/S

ADT:

1.37

GEO:

1.85

Коэффициент P/B

ADT:

1.88

GEO:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$4.98B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$3.69B

GEO:

$895.36M

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.70B

GEO:

$325.08M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью -6.00%.

ADT

С начала года

21.00%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

8.55%

1 год

22.55%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

GEO

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

7.65%

1 год

93.38%

5 лет

20.45%

10 лет

6.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
1.41
ADT
GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и GEO

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADT
ADT Inc.		2.65%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%

Просадки

Сравнение просадок ADT и GEO

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.79%
-25.60%
ADT
GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и GEO

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.94%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.94%
19.00%
ADT
GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.27B
607.72M
(ADT) Общая выручка
(GEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADT и GEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADT Inc. и The GEO Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
81.1%
21.2%
(ADT) Валовая рентабельность
(GEO) Валовая рентабельность
ADT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.58M при выручке в 607.72M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

ADT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.25M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.90M при выручке в 607.72M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

ADT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.25M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 607.72M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.