Сравнение ADT с REZI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADT с REZI

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или REZI.

Корреляция

Корреляция между ADT и REZI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADT и REZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADT

REZI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.61

REZI:

0.98

Коэф-т Сортино

ADT:

1.15

REZI:

1.92

Коэф-т Омега

ADT:

1.16

REZI:

1.22

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.44

REZI:

0.80

Коэф-т Мартина

ADT:

2.58

REZI:

3.52

Индекс Язвы

ADT:

8.74%

REZI:

11.13%

Дневная вол-ть

ADT:

37.20%

REZI:

39.88%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

REZI:

-84.97%

Текущая просадка

ADT:

-40.69%

REZI:

-29.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.48B

REZI:

$3.37B

EPS

ADT:

$0.01

REZI:

$1.09

Цена/прибыль

ADT:

727.00

REZI:

21.06

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.66B

REZI:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.23B

REZI:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$1.91B

REZI:

$437.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у REZI с доходностью -0.39%.

ADT

С начала года

5.21%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-4.36%

1 год

21.56%

5 лет

4.49%

10 лет

N/A

REZI

С начала года

-0.39%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

8.05%

1 год

37.49%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и REZI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REZI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADT

REZI

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа REZI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и REZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADT

REZI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и REZI

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	3.03%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.15%	2.33%
REZI Resideo Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и REZI

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки REZI в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADT

REZI

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и REZI

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 6.63%, в то время как у Resideo Technologies, Inc. (REZI) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADT

REZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и REZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADT с REZI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADT и REZI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и REZI

ADT

REZI

Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и REZI

Просадки

Сравнение просадок ADT и REZI

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и REZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и REZI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество