PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADT с REZI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с REZI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или REZI.

Корреляция

Корреляция между ADT и REZI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADT и REZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-20.11%
ADT
REZI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADT:

0.80

REZI:

-0.42

Коэф-т Сортино

ADT:

1.44

REZI:

-0.38

Коэф-т Омега

ADT:

1.19

REZI:

0.95

Коэф-т Кальмара

ADT:

0.55

REZI:

-0.30

Коэф-т Мартина

ADT:

3.58

REZI:

-0.86

Индекс Язвы

ADT:

7.60%

REZI:

19.29%

Дневная вол-ть

ADT:

34.21%

REZI:

38.93%

Макс. просадка

ADT:

-67.33%

REZI:

-84.97%

Текущая просадка

ADT:

-36.31%

REZI:

-50.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$6.65B

REZI:

$2.28B

EPS

ADT:

$0.66

REZI:

$0.61

Коэффициент P/E

ADT:

11.98

REZI:

25.28

Коэффициент P/S

ADT:

1.36

REZI:

0.34

Коэффициент P/B

ADT:

1.76

REZI:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$3.71B

REZI:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$2.67B

REZI:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.01B

REZI:

$395.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у REZI с доходностью -30.15%.

ADT

С начала года

12.98%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-3.37%

1 год

25.19%

5 лет

10.29%

10 лет

N/A

REZI

С начала года

-30.15%

1 месяц

-12.83%

6 месяцев

-20.30%

1 год

-18.73%

5 лет

28.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADT и REZI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
REZI
Ранг риск-скорректированной доходности REZI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADT: 0.80
REZI: -0.42
Коэффициент Сортино ADT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADT: 1.44
REZI: -0.38
Коэффициент Омега ADT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADT: 1.19
REZI: 0.95
Коэффициент Кальмара ADT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADT: 0.55
REZI: -0.30
Коэффициент Мартина ADT, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADT: 3.58
REZI: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа REZI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и REZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.42
ADT
REZI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и REZI

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		2.84%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и REZI

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки REZI в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-50.64%
ADT
REZI

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и REZI

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 10.85%, в то время как у Resideo Technologies, Inc. (REZI) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
20.67%
ADT
REZI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и REZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию