Сравнение ADT с REZI
ADT (ADT Inc.) and REZI (Resideo Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Security & Protection Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs 6.72%/yr for REZI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и REZI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у REZI с доходностью 5.30%.
ADT
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
REZI
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADT и REZI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -11.05% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -18.62% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 5.30% | 52.36% | 22.48% | 14.41% | -36.80% | 22.44% | 78.21% | -41.95% | -26.61% |
Correlation
The correlation between ADT and REZI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between ADT and REZI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.18B
REZI:
$5.60B
ADT:
$0.74
REZI:
-$3.20
ADT:
1.16
REZI:
0.75
ADT:
1.53
REZI:
2.35
ADT:
$5.14B
REZI:
$7.61B
ADT:
$4.55B
REZI:
$2.24B
ADT:
$2.46B
REZI:
-$111.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. REZI — Ранг доходности на риск
ADT
REZI
Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | REZI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.47 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.99 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADT и REZI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки REZI в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | REZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -85.93% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -39.80% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -47.06% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -56.00% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -16.90% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -34.59% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 19.51% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и REZI
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 9.39%, в то время как у Resideo Technologies, Inc. (REZI) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | REZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 17.52% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 40.57% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 58.84% | -31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 47.14% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 58.34% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и REZI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и REZI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и REZI
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
REZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
REZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
REZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and REZI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZI has higher volatility (17.52%) compared to ADT (9.39%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs REZI's -85.93%.
REZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и REZI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор