Сравнение ADT с REZI
ADT (ADT Inc.) and REZI (Resideo Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Security & Protection Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ADT returned -7.44%/yr vs -1.33%/yr for REZI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADT и REZI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у REZI с доходностью -15.29%.
ADT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -16.77%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -20.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- —
REZI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 42.21%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADT и REZI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | -16.77% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -17.28% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | -15.29% | 52.36% | 22.48% | 14.41% | -36.80% | 22.44% | 78.21% | -41.95% | -20.41% |
Correlation
The correlation between ADT and REZI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between ADT and REZI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADT:
$5.47B
REZI:
$4.61B
ADT:
$0.73
REZI:
-$3.23
ADT:
1.11
REZI:
0.60
ADT:
1.44
REZI:
1.89
ADT:
$5.14B
REZI:
$7.61B
ADT:
$4.55B
REZI:
$2.24B
ADT:
$2.46B
REZI:
-$111.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADT vs. REZI — Ранг доходности на риск
ADT
REZI
Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADT | REZI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.07 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.49 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADT | REZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.75 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ADT и REZI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки REZI в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADT | REZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -84.97% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.80% | -39.80% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -47.06% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -56.13% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.70% | -33.15% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -33.50% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 16.97% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и REZI
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 5.01%, в то время как у Resideo Technologies, Inc. (REZI) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADT | REZI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 24.66% | -19.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 37.59% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 56.54% | -29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 46.73% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 58.30% | -10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и REZI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.30% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и REZI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADT и REZI
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
REZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
REZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
REZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADT and REZI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZI has higher volatility (24.66%) compared to ADT (5.01%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs REZI's -84.97%.
REZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADT и REZI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор