Сравнение ADP с USD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.89% против 56.23% соответственно.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам ADP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ADP and USD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.45 |
The correlation between ADP and USD shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. USD — Ранг доходности на риск
ADP
USD
Сравнение ADP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.42 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.81 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и USD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -88.63% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -31.80% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -64.46% | +23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -77.85% | +37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -77.85% | +37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -24.58% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -32.25% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 12.32% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и USD
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 30.75% | -20.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 58.47% | -36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 71.05% | -45.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 78.28% | -55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 70.10% | -45.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и USD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and USD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор