Сравнение ADP с USD
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ADP returned 12.60%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.60% против 61.24% соответственно.
ADP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.60%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам ADP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ADP and USD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between ADP and USD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. USD — Ранг доходности на риск
ADP
USD
Сравнение ADP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 7.94 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.96 | -24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 4.12 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и USD
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -88.63% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -31.80% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -64.46% | +23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -77.85% | +37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -77.85% | +37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -6.07% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -32.35% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 10.98% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и USD
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.83%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 21.29% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 46.74% | -26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 61.28% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 76.56% | -54.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 69.24% | -44.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и USD
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and USD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to ADP (9.83%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор