PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.89% против 33.24% соответственно.

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ADP and SOXX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.47

The correlation between ADP and SOXX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ADP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.78

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.00

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.19

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

22.06

-22.63

ADP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и SOXX

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-70.21%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.07%

-19.01%

-19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-41.36%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-45.75%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-45.75%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-19.01%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-19.92%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.46%

5.32%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и SOXX

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

20.64%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

36.86%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

42.42%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

37.83%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

34.30%

-9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и SOXX

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ADP and SOXX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор