Сравнение ADP с SOXQ
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, ADP returned 6.85%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 24.37% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between ADP and SOXQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between ADP and SOXQ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
ADP
SOXQ
Сравнение ADP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.83 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 20.69 | -21.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и SOXQ
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -46.01% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -18.86% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -39.36% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -46.01% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -18.86% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -12.85% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 5.30% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и SOXQ
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.87%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 19.92% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 35.76% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 41.59% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 37.91% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 37.65% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и SOXQ
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADP and SOXQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор