PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.07% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between ADP and FUTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.38

The correlation between ADP and FUTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

ADP vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.82

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.19

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.33

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

2.88

-4.08

ADP vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и FUTY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-36.44%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-8.93%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-17.35%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-25.11%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-36.44%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-5.74%

-22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.03%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

4.11%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и FUTY

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

5.63%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

11.54%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

14.43%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

17.10%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

19.06%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и FUTY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

ADP and FUTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs FUTY's -36.44%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор